Нассим Талеб - Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

• Название: Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости
• Автор: Нассим Талеб
• Жанр: Публицистика
• Год: 2009
• ISBN: 978-5-389-00573-0

"Черный лебедь" - не учебник по экономике. Это размышления очень незаурядного человека о жизни и о том, как найти в ней свое место.

 За одно только последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших потрясений: 11 сентября 2001 года, война в Осетии, мировой финансовый кризис. Все эти события, представляющиеся нам сейчас закономерными, казались абсолютно невозможными, пока они не произошли. Сорокадевятилетний ливанец, выпускник Сорбонны и нью-йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет такие непредсказуемые происшествия Черными лебедями. Он убежден: именно они дают толчок как истории в целом, так и существованию каждого отдельного человека. И чтобы преуспеть, надо знать, как с ними обращаться. Сразу после выхода этой книги автор блестяще продемонстрировал свою "не-теорию" на практике: на фоне финансового кризиса компания Талеба заработала (а не потеряла! ) для инвесторов полмиллиарда долларов.

 Из главного еретика Уолл-стрит, который в одиночку выступил против легиона футурологов и аналитиков, Нассим Талеб превратился в фигуру, чье влияние распространяется далеко за пределы финансового мира.

---

Я все удивляюсь, как это люди, будучи столь близорукими и забывчивыми, умудряются выживать в мире, где далеко не все устроено по законам Среднестана. Однажды, глядя на свою седую бороду, которая старит меня лет на десять, и размышляя о том, почему меня так радует ее наличие, я понял вот что. Почтение к старикам, развитое во многих культурах, — это, возможно, попытка компенсировать краткий век человеческой памяти. Слово "сенат" происходит от латинского "senatus" — "пожилой". Арабское слово "шейх" значит не только "представитель правящей элиты", но и "старец". Память стариков — хранилище сложного, веками копившегося опыта, в том числе и знаний о редких событиях. Старики пугают нас рассказами — вот почему мы так боимся определенных Черных лебедей. К удивлению своему, я узнал, что это относится и к животному миру: в журнале "Сайенс" писали, что старые самки-вожаки у слонов играют роль "консультантов по редким событиям".

Повторенье — мать ученья. А о том, чего еще не было, мы знать не желаем. Единичные события никого не интересуют до тех пор, пока они не случаются, однако, случившись, они целиком занимают умы (в течение некоторого времени). После такого Черного лебедя, как, например, трагедия и сентября 2001 года, мир ожидает новой подобной атаки, хотя вероятность ее скорого повторения весьма мала. Мы обожаем носиться с определенными и уже знакомыми Черными лебедями, в то время как суть случайности — в ее абстрактности. Как я говорил в Прологе, это ошибка в определении божества.

Экономист Хайман Мински выявил цикличность отношения к риску в экономике. Схема такова: в периоды финансовой стабильности люди не боятся рисковать, они уверены в успехе и редко думают о возможных проблемах. Но случается кризис — и перепуганное большинство "прячется в раковину", боясь вообще куда-либо вкладывать средства. Любопытно, что данные анализа у Мински и других последователей посткейнсианства совпадают с данными его оппонентов — экрномистов либертарианской "австрийской школы". Правда, они приходят к разным выводам: первые считают, что стабилизировать экономику может только вмешательство извне, тогда как по мнению вторых подобные вещи нельзя доверять чиновникам. Хотя две эти школы спорят друг с другом, и та и другая подчеркивают глобальную неопределенность в экономике; по этой причине они не пользуются успехом у большинства экономистов-теоретиков, зато в почете у бизнесменов и практиков. Нет сомнения, что идея фундаментальной неопределенности платоникам не по вкусу.

Все эксперименты, описанные в этой главе, очень важны: они позволяют понять, как мы обманываемся в оценке вероятности Черных лебедей, но не показывают, как мы обманываемся в оценке их роли, их воздействия. Психолог Дэн Голдстейн и ваш покорный слуга наугад предлагали студентам Лондонской школы бизнеса примеры редких событий, одни из которых принадлежали к миру Среднестана, а другие — к миру Крайнестана. Участники эксперимента отлично справились с оценкой роли редких событий в мире Среднестана. Но, как только мы выходили за его границы, интуиция подводила студентов. Как оказалось, мы не умеем интуитивно оценивать масштабы влияния редких событий на целое, скажем, предвидеть суммарный рост книжных продаж после выхода бестселлера. В одном из экспериментов испытуемые недооценили масштаб последствий редкого события в тридцать три раза!

Теперь о том, к чему нас приводит недопонимание абстрактного.

Власть эмоций 

Даже самого большого интеллектуала абстрактная статистика трогает меньше, чем эпизод из жизни. Вот несколько примеров.

Итальянский малыш. В конце 70-х годов в Италии служилось такое происшествие: в колодец свалился маленький мальчик. Спасателям никак не удавалось вытащить его, и ребенок беспомощно плакал на дне. Естественно, вся Италия волновалась за жизнь малыша, вся страна с замиранием сердца ждала каждой сводки новостей. Ребенок плакал, спасатели и репортеры мучились чувством вины. Фото малыша смотрело со страниц газет и журналов; невозможно было пройти по центру Милана, чтобы тебе не напомнили о его беде.

В Ливане тогда бушевала гражданская война, изредка сменявшаяся периодами затишья. Но в этой гуще потрясений ливанцев сильнее всего волновала судьба того малыша. Итальянского малыша. В пяти милях от них люди гибли на войне, мирных жителей взрывали в автомобилях, но судьба итальянского карапуза вдруг оказалась важнее всего для христианского населения Бейрута. "Какой он хорошенький, бедняжка!" — только и слышалось вокруг. И весь город вздохнул с облегчением, когда малыш наконец был спасен.

Как говорил Сталин, "одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика". А уж он кое-что понимал в таких делах[31]. Статистика нас не трогает. 

Да, терроризм несет гибель, но самый жестокий душегуб — это природа, убивающая около 13 миллионов человек ежегодно. Однако терроризм вызывает гнев, и, поддавшись ему, мы преувеличиваем вероятность теракта и острее реагируем, если он случается. Удар всегда болезненнее, когда его наносит не природа, а человек.

В Центральном парке. Представьте, что вы летите в Нью-Йорк на уик-энд, предвкушая отличный отдых с обильными возлияниями. В соседнем кресле — страховой агент, который по профессиональной привычке говорит не умолкая. Чтобы помолчать, ему нужно сделать над собой усилие. И вот он рассказывает, что его двоюродный брат, к которому он летит в гости, работал в адвокатской конторе вместе с одним человеком, а зять этого человека работал с еще одним человеком, у которого брата ограбили и убили в Центральном парке. Да-да, в Центральном парке, в респектабельном Нью-Йорке. У него трое детей, причем один из них инвалид от рождения, нуждающийся в постоянном уходе врачей Медицинского центра Корнелла, а теперь все они остались сиротами из-за того, что папе взбрело в голову прогуляться по Центральному парку.

Теперь вы наверняка будете обходить стороной Центральный парк. Конечно, вы могли бы посмотреть криминальную статистику в интернете или купить брошюру, а не верить на слово страдающему недержанием речи страховому агенту. И вы сами это понимаете, но все-таки верите. Еще некоторое время слова "Центральный парк" будут вызывать у вас в сознании картину: несчастный, ни в чем не повинный человек, лежащий на замусоренном газоне. Вам понадобится перерыть горы статистических исследований, чтобы преодолеть этот страх.

Вождение мотоцикла. Точно так же, если кто-то из ваших близких разбился на мотоцикле, это раз и навсегда определит ваше отношение к данному виду транспорта, а тома статистических выкладок будут бессильны. Посмотреть в интернете данные по количеству аварий несложно, но это ничего не даст. Я сам гоняю по городу на своей красной "весле", потому что никто из моих родных и друзей не попадал в аварию. Я осознаю, что риск есть, однако действую, не учитывая этого риска.

Заметьте, я не спорю с теми, кто предлагает использовать нарратив как средство привлечения внимания, ведь сознание человека, вероятно, неотрывно от его способности составлять некое представление — то есть придумывать историю — о себе. Я только хочу сказать, что иногда нарратив приводит к гибельным последствиям. 

 КОМБИНАЦИИ БЫСТРОГО НАБОРА

Давайте теперь отвлечемся от нарратива и поговорим о более общих свойствах мышления, стоящих за нашей прискорбной ограниченностью. Каталогизацией и изучением этих мыслительных изъянов занимается "Общество оценочных суждений и принятия решений"[32] (единственное научное сообщество, членом которого я состою и горжусь этим; на его собраниях я чувствую себя комфортно и не исхожу желчью, как на всех других сборищах). Оно связано с исследовательской школой, основы которой были заложены Дэниелом Канеманом, Амосом Тверски и их друзьями, в частности Робином Доузом и Полом Словичем. Это общество психологов-эмпириков и когнитивистов, чья методика заключается в проведении обладающих высокой точностью, напоминающих физические опыты экспериментов в области психологии человека; их цель — описать самые различные человеческие реакции, не увлекаясь при этом теоретизированием. Они ищут закономерности. Кстати, психологи-эмпирики используют для измерения погрешностей в своих исследованиях пресловутую кривую нормального распределения, но, как я наглядно продемонстрирую вам в главе 15, это один из редких случаев в социологии, когда применение "гауссовой кривой" оправдано и обусловлено самой природой проводимых исследований. Я уже описывал такие эксперименты (с наводнением в Калифорнии в этой главе и с установкой на подтверждение в главе 5). Психологи-эмпирики подразделили (очень условно) нашу мыслительную деятельность на два типа — "эмпирический" и "рационалистический", назвав их "Система 1" и "Система 2". Различить их очень просто.

Система 1. Эмпирический тип мышления — безусильный, автоматический, быстрый, бессознательный, параллельно-поточный и порой плодящий ошибки. Это то, что мы называем интуицией или озарением (по названию бестселлера Малкольма Гладуэлла[33], прославившего эти мгновенные акты отваги). Озарение молниеносно и потому в высшей степени эмоционально. Оно снабжает нас "комбинациями быстрого набора", а по-ученому — эвристиками, которые позволяют нам действовать незамедлительно и эффективно. Дэн Голд-стейн считает этот эвристический метод "высокоскоростным и экономным". Есть и противники такой спешки. "Комбинации быстрого набора" конечно же очень полезны, но они могут приводить к грубейшим ошибкам. Из этой идеи выросла целая исследовательская школа "эвристик и предубеждении .