Нассим Талеб - Одураченные случайностью

• Название: Одураченные случайностью
• Автор: Нассим Талеб
• Жанр: О бизнесе популярно
• Год: 2002
• ISBN: 5-9900027-2-6

Русская рулетка и лидеры бизнеса, классическая история и финансовые спекуляции, поэзия и математика, Шерлок Холмс и научные войны - все есть в этом очаровательном проникновении в к), как мы соприкасаемся и взаимодействуем с госпожой Удачей. 1.сли ваш сосед достигает успеха на фондовой бирже, это потому, что он гений или везунчик? Когда мы ошибочно принимаем удачу (а мастерство, мы превращаемся в "одураченных случайностью", предостерегает математик и менеджер по страхованию рисков Нассим Талеб. Нам необходима такая книга, которая помогает справляться с глубоко укоренившейся человеческой тенденцией, недооценивать случайность. А в целом, эта книга о здравом смысле, математически стройная, но, при этом, развлекательная и информативная.

Предназначена для широкого круга читателей; студенты и финансисты, водители такси и адвокаты, стоматологи и философы, нее должны прочитать эту книгу и после этого, как неслучайное следствие, они получат новое понимание жизни.

---

Вспомним, что Неро можно рассматривать преуспевающим, но не "очень богатым" по современным ему стандартам. Однако, согласно некоторому странному подсчету измерений, мы увидим в следующей главе, что он чрезвычайно богат в среднем, при том числе жизней, которые он мог бы вести - он берет так мало риска в своей торговой карьере, что существует возможность очень немногих бедственных результатов. Тот факт, что у него не было такого успеха, как у Джона, есть причина, по которой он не перенес и такое крушение, как у него. Поэтому он был бы богат согласно этому необычному (и вероятностному) методу учета его богатства. Вспомним, что Неро защищает себя от редкого события. Если бы Неро должен был вновь пережить свою профессиональную жизнь несколько миллионов раз, очень немногие из них, были бы испорчены неудачей, но, вследствие его консерватизма, в очень немногих из них также проявилась бы и экстремальная удача. То есть его жизнь по своей стабильности была бы подобна жизни часового мастера-священнослужителя. Естественно, мы обсуждаем только его профессиональную жизнь, исключая его частную, иногда весьма переменчивую.

Можно спорить, что в предположении или ожиданиях., дантист значительно более богат, чем рок-музыкант, который управляет розовым Ролс-Ройсом, чем спекулянт, который предлагает повышенную цену за картины импрессиониста или, чем предприниматель, который коллекционирует частные реактивные самолеты. Поскольку нельзя рассматривать профессию без того, чтобы не принимать во внимание среднее число людей, которые ею занимаются, и не являются образцом тех, кто преуспел в ней. Мы исследуем этот момент позже, с точки зрения преимуществ уклона выживания, но здесь, в части I, мы будем смотреть на это, относительно сопротивления случайности.

Рассмотрим двух соседей, Джона А, дворника, который выиграл нью-джерсийской в лотерее и переехал в богатый район, в сравнении с Джоном Б, его ближайшим соседом, более скромного достатка, который сверлил зубы восемь часов в день за прошедшие 35 лет. Очевидно, что благодаря унылости своей карьеры, если бы Джон Б должен был вновь пережить свою жизнь несколько тысяч раз, начиная с окончания стоматологической школы, диапазон возможных результатов был бы довольно узким (предполагаем, что он полностью застрахован) В лучшем случае, он закончил бы сверлением богатых зубов жителей Авеню Нью-йоркского Парка, в то время, как в худшем случае, он бы сверлил челюсти в каком-либо провинциальном полупустынном городке. Более того, в предположении, что он закончил очень престижную школу сверления зубов, диапазон результатов будет даже более узким. Что касается Джона А, то если бы он должен был вновь пережить свою жизнь миллион раз, почти во всех из них мы видели бы его выполняющим дворницкие функции (и тратящим бесконечные доллары на бесплодные лотерейные билеты), но в одном из миллиона случаев, мы увидим его выигрывающим нью-джерскийскую лотерею.

Идея относительно принятия во внимание обоих наблюдаемых и не наблюдаемых возможных результатов звучит диагнозом о невменяемости. Для большинства людей, вероятность - это то, что может случиться в будущем, а не события в свершившемся прошлом; событие, которое уже имело место, имеет 100 % вероятность, то есть, достоверность. Я обсуждал этот пункт со многими людьми, которые банально обвиняли меня в смешении мифа и реальности. Но, мифы, особенно прочно укоренившиеся с возрастом, как мы видели с предупреждением Солона, могут быть гораздо более значимыми (и давать нам большее количество опыта), чем простая реальность.

ГЛАВА ВТОРАЯ Причудливый метод учета

Альтернативные истории, вероятностный взгляд на мир, интеллектуальное мошенничество и случайностная мудрость француза с устойчивыми привычками купания. Как журналисты не понимают случайную последовательность событий. Остерегайтесь заимствованных суждений - почти все прекрасные идеи относительно случайных результатов противоречат общепринятой мудрости. Различия между правильностью и понятностью.

Альтернативная история

Я начинаю с банальной мысли, что нельзя судить о достижениях в какой угодно области (война, политика, фармация, инвестиции) по результатам, но надо по стоимости альтернативы, (то есть, как если бы история пошла другим путем). Такие подмены событий называются альтернативными историями Ясно, что качество решения не может быть оценено исключительно на основании его результата, но такая точка зрения, кажется, высказывается только людьми, которые терпят неудачу, (те же, кто выигрывают, считают свой успех следствием качества их решения). Это мнение часто высказывают политические деятели, уходя их кабинета, тем представителям прессы, которые все еще слушают их - что они следовали лучшим курсом - и проявления привычного сочувствия "да, мы знаем" делает жало еще худшим. И подобно многим банальностям, эта, будучи достаточно очевидной - не легка для практического освоения.

Русская рулетка

Можно иллюстрировать странную концепцию альтернативных историй следующим образом. Вообразите эксцентричного (и скучающего) магната, предлагающего вам 10$ миллионов, чтобы сыграть в русскую рулетку. То есть приставить револьвер, содержащий одну пулю в шести пулеприемниках, к вашей голове и нажать спусковой механизм. Каждая такая реализация должна бы рассматриваться, как одна история из общего количества шести возможных равновероятных событий. Пять из этих шести событий вели бы к обогащению, а одно вело бы к статистике, то есть к некрологу со смущающей (но, безусловно, подлинной) причиной смерти. Проблема в том, что только единственная из шести историй, наблюдается в действительности, а получатель 10 миллионов вызвал бы восхищение и похвалу какого-нибудь глупого журналиста, (того же самого, который безоговорочно восхищается списком 500 миллиардеров журнала Форбс). Подобно почти каждому руководителю, с которыми я столкнулся в течение 15-летней карьеры на Уолл-Стрит (роль таких исполнителей, на мой взгляд, не более, чем аналог роли судьи результатов, представленных случайным образом) с тем, что публика наблюдает внешние признаки богатства без наличия даже проблеска мысли об его источнике (мы назовем такой источник генератором). Рассмотрите возможность, что победитель русской рулетки стал бы образцом для подражания для его семейства, друзей и соседей.

В то время как оставшиеся пять событий - не заметны, мудрый и вдумчивый человек, мог бы легко сделать предположение, относительно их атрибутов. Это требует некоторой мыслительной работы и личной храбрости. Кроме того, со временем, если спорящий на рулетку дурак, продолжает играть, плохие истории будут иметь тенденцию догонять его. Таким образом, если бы 25-летний играл в русскую рулетку, скажем, один раз в год, была бы очень слабая возможность достижения им его 50-го дня рождения - но, если есть достаточное количество игроков, скажем, тысячи 25-летних игроков, мы можем ожидать увидеть горстку (чрезвычайно богатых) оставшихся в живых (и очень большое кладбище). Здесь я должен признать, что пример русской рулетки, означает для меня нечто большее, чем интеллектуальную задачку. Я потерял товарища в этой "игре" во время Ливанской войны, когда мы были совсем юнцами. И даже больше. Я обнаружил у себя немалый интерес к литературе благодаря эффекту Грэма Грина и его флирту с такой игрой - это оказало более сильное воздействие на меня, чем фактические события, свидетелем которых я стал. Грин утверждал, что он когда-то пробовал скрасить унылость своего детства, нажимая на спусковой механизм на револьвере — и это заставляет меня вздрагивать при мысли, что я имел, по крайней мере, одну шестую вероятности того, что остался бы без его романов.

Читатель может видеть мое необычное представление об альтернативном учете: 10 миллионов, заработанных на русской рулетке не имеют той же самой стоимости, что и 10 миллионов, заработанных через прилежную и искусную практику лечения зубов. Они одни и те же, имеют одинаковую покупательную силу, за исключением того, что в одном случае зависимость от случайности больше, чем в другом. Для бухгалтера, тем не менее, они были бы идентичны. Для вашего ближайшего соседа тоже. И все же, копая глубже, мы можем рассматривать их качественно различными. Понятие такого альтернативного учета имеет интересные интеллектуальные расширения и поддается математической формулировке, как мы увидим в следующей главе, при введении двигателя Монте-Карло. Обратите внимание, что такое использование математики лишь иллюстративно и стремится к привлечению интуитивного понимания такой точки зрения, но не должно интерпретироваться, как инженерная задача. Другими словами, необходимо не столько фактически вычислять альтернативные истории, сколько максимально оценивать их атрибуты. Математика -это не только "игра числами", это способ мышления и мы увидим, что вероятность это качественный предмет.