Билл Уильямс - Торговый Хаос

• Название: Торговый Хаос
• Автор: Билл Уильямс
• Издательство: ИК "Аналитика"
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2006
• ISBN: 5-93855-001-7

Данная книга является одной из первых замечательных работ Билла Вильямса. Надо сказать, что эта книга произвела значительный эффект на профессионалов биржевого дела и в полном смысле этого слова изменила жизнь многих индивидуальных трейдеров, в том числе мою и моих коллег. Эта работа излагает в доступной форме последние достижения в области теории человеческого поведения и жизни экономических систем. Данный подход базируется на практическом применении теории хаоса.  

---

Мы должны прийти в согласие с туннелем, в котором мы живем, когда он не содержит достаточного количества питательных веществ: еды, любви, либо прибыли. В действительности, этот туннель - наше душевное состояние, наш набор мнений, которые были созданы тем человеком, которого мы видим каждый день в своем зеркале. Мы все строим наши собственные индивидуальные туннели. Гордимся ли мы ими в действительности?

На Пятом Уровне, в этой точке, мы приобретаем способность выбора нашего собственного туннеля. Если нам не нравится этот, то мы можем выбрать другой туннель, который побольше, получше и является более веселым для жизни. Вот о чем эта глава: торговля, основанная на нашем состоянии души.

В Главе 11 вы изучали, как определить, какой из ваших трех мозговых персоналий управляет вашим представлением о мире в текущий момент времени. Природа обладает прекрасными способами балансировки всех уравнений. Внешние воздействия дают возможность увидеть себя со стороны, а мы, в свою очередь, можем определить словами, какая часть нашего программного обеспечения в данный момент активно действует. У нас постоянно активна одна из четырех программ, и наш компьютер в верхней части может "запускать" их только по одной. Однако мы можем переключать их достаточно быстро, чтобы создать впечатление, что одновременно задействовано более одной программы.

Если мы хотим выровнять состояние души с композицией состояния души рынка, то у нас есть нужда в индикаторе другого совершенно иного типа. В начале 1980-х годов я осознал, что никакой индикатор на рынке в действительности ничего мне не дал из того, в чем я нуждался для успешной торговли. Мое заключение было в тот момент, а сейчас - даже еще более, что никто не торгует на рынке. Мы все торгуем только своими собственными наборами убеждений. Но не существовало никакого способа измерить композицию набора убеждений всех трейдеров, находящихся сейчас на рынке. Мои интересы распространяются только на активных трейдеров. Неважно, что собой представляет набор убеждений какого-либо трейдера. Если он не участвует в процессе торговли, то его мнение не оказывает никакого эффекта на рынок.

В своей попытке перекинуть мост через эту брешь (недостаток индикаторов) и развития нашего понимания рынка вообще, мы начали исследовательский проект, чтобы определить, какой процент трейдеров задействовали каждую из четырех базовых психологических программ в своей торговле. Мы свели результаты воедино, а через год повторили эксперимент, получив в итоге практически идентичные результаты. Следующий раздел представляет наши результаты и объясняет, как они могут быть использованы для вашего успеха в торговле.

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРГОВЛИ

В вашем "файле" персонального программного обеспечения торговли вы имеете четыре различных программы, или "диска":

1. Программа самосохранения;

2. Программа структуры жадности;

3. Программа уверенности в торговле;

4. Программа "получения удовольствия".

Хотя вы используете их все в своей повседневной жизни и торговле, тем не менее, в каждом отдельном случае вы можете применять только одну из них (однако, их можно очень быстро переключать). В этом разделе мы будем рассматривать эти программы в последовательности, зависящей от числа группы трейдеров, использующих их в обычный день на рынке.

Ваш собственный индивидуальный набор убеждений определяет, к помощи каких программ вы прибегаете при торговле на рынке. Последний раздел представляет методологию управления вашим собственным набором убеждений, нацеленной на улучшение ваших успехов в торговле.

Для определения рынка в терминах, которые популярны среди трейдеров, использующих компьютерные программы, мы использовали простые изыскания торговых популяций одновременно и в обычные, и в исключительные дни. Мы обнаружили, например, что в течение среднестатистического торгового дня, от 35 до 45 процентов трейдеров работают на основе программы самосохранения, от 25 до 35 процентов мотивируются программой жадности, от 15 до 25 процентов прибегают к программе уверенности в торговле, и от 5 до 15 процентов применяли свои программы "получения удовольствий". Давайте, исследуем эти программы по отдельности, а затем применим их к нашему собственному торговому плану.

Как было отмечено в предыдущей главе, окружающий мир - это зеркало, которое точно сообщает нам, которая часть нашего мозга используется в текущий момент времени. В свою очередь, все, что мы делаем и говорим, сообщает окружающему миру, какую программу мы сейчас используем. Давайте рассмотрим каждую программу, начиная с самой большой группы трейдеров в обычный торговый день, и продолжая наше движение вниз, к самой маленькой группе. При взятии этого курса, мы начнем с наиболее сильно теряющих, продолжая наше движение к выигрывающим. Помните, что большинство из нас может легко переключаться с одной программы на другую, а потом - на следующую, в зависимости от событий. То, какая программа используется нами в настоящий момент, определяет наше поведение, а также - как мы будем представлять самих себя в мире и на рынке.

Программа Самосохранения (Страх)

В средний торговый день ее использует самая большая группа (35-45%) трейдеров. Основной двигатель в этой группе - страх. В качестве трейдеров, мы демонстрируем наше отношения к страху во всем, что мы делаем или говорим. Как только опасения приходят в нашу жизнь, тут же активизируется наше левое полушарие (наш собственный внутренний идиот), и основной заботой для нас становится защита.

Основными физическими признаками торговли, основанной на опасениях, являются слабое дыхание и сутулость. В этом случае у нас самая плохая возможность сделать успешной торговлю: обычно к мозгу идет 44 процента от всего кислорода, поступающего в наш организм, и это в то время как мы крайне нуждаемся в нем (воспринятый кризис), на самом деле, делаем прямо противоположное - отключаем его. Почему? - Весь организм чувствует кризис, приближение опасности, и наше тело реагирует на это, стремясь принять защитное эмбриональное положение. Все делается для защиты, но не для извлечения барыша. Наш основной процесс принятия решений выключен в пользу холодного протекционизма. Если вы находитесь в убыточной позиции и находите трудным для себя выйти из нее, то это все потому, что вы задействовали программу страха.

В таком состоянии, вы упустите все возможности для входа, выхода и создания прибыли. Эта программа сопротивляется любым шансам, включая выход из неудачной торговли. Программа имеет правильную цель, но она определенно не подходит для торговых действий.

Тем не менее, безусловно, это самая последовательная программа из всех четырех. Ее недостатком является то, что вы постоянно покупаете на вершине, а продаете в самом основании. Я рекомендую вам вести дневник своих торговых операций и записывать свои ощущения всякий раз, когда у вас возникает серия потерь. На основании записей в дневнике вы сможете определять, какая из частей вашего мозга использовалась, когда инициализировали эту убыточную торговлю. Вы обнаружите, что наиболее часто, вами двигала эта программа страха.

В разделе методологии, мы разовьем процедуру, которая использует силу этого программного обеспечения, чтобы увеличивать, а не уменьшать наши результаты в торговле.

Программа структуры жадности

В средний день на рынке, приблизительно от 25 до 35 процентов всех трейдеров применяют программу жадности и видят мир сквозь множество долларовых знаков. Типичный комментарий к структуре жадности мог бы быть следующим: "Послушай, какая у тебя симпатичная рубашка. Сколько ты за нее отдал? Если ты захочешь еще таких вещиц, дай мне знать. Я знаю, где ты сможешь прикупить их оптом".

Пока запущено это программное обеспечение, мы больше интересуемся ценой, нежели ценностью. Когда рынок движется, мы точно знаем, сколько нам стоит это движение, или - сколько совершенно точно мы на нем сделаем. Эта программа делает из нас простачков, потребляющих схемы "быстрого обогащения". Мы будем покупать "подводные участки" во Флориде и компьютерные программы типа "черных ящиков", стоимостью по $3,000. Мы выжимаем из компьютера все его возможности в проведении оптимизации и по тестированию на исторических данных торговых схем. Это - плохая сторона этого нашего программного обеспечения (жадности).

Хорошей стороной этого программного обеспечения является то, что оно - лучшее для исследования структуры рынка. Она дает наилучшие результаты для поиска волн Эллиота, корректировочных движений Фибоначчи, технических формации и так далее. Но эта программа - не очень хорошее решение для использования в тот момент, когда смотришь на монитор. Ее цель, подобно программе страха: анализировать и готовить к торговле на рынке.