Нассим Николас Талеб - Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни

• Название: Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни
• Автор: Нассим Николас Талеб
• Жанр: О бизнесе популярно
• Год: 2007
• ISBN: 5-365-00853-7

Русская рулетка и лидеры бизнеса, классическая история и финансовые спекуляции, поэзия и математика, Шерлок Холмс и научные войны ― все есть в этом очаровательном проникновении автора в нашу жизнь, в то, как мы соприкасаемся и взаимодействуем с госпожой Удачей. Если сосед достиг успеха на фондовой бирже, то он ― гений или везунчик? Если мы ошибочно принимаем удачу за мастерство, то неизбежно превращаемся в «одураченных случайностью»,― предостерегает математик и менеджер по страхованию рисков Нассим Талеб.

Эта книга помогает справляться с глубоко укоренившейся тенденцией недооценивать случайность. Она о здравом смысле, математически стройная, но при этом развлекательная и информативная.

Предназначена для широкого круга читателей. Студенты и финансисты, водители такси и адвокаты, стоматологи и философы ― все должны прочитать эту книгу для осознания нового понимания жизни.

---

Восьмая: Слишком много миллионеров по соседству

Три иллюстрации пристрастия выживания. Почему очень немногие люди должны жить на Парк-Авеню. Миллионер по соседству носит очень неосновательную одежду. Переполнение экспертами.

Девятая: Легче купить или продать, чем пожарить яичницу

Некоторые технические расширения пристрастия выживания. Распределение «совпадений» в жизни. Предпочтительней быть счастливым, чем компетентным (но Вас можно поймать). Парадокс дня рождения. Большее количество шарлатанов и большее количество журналистов. Как может исследователь с этикой работы находить хоть что-нибудь в данных. Нелающие собаки.

Десятая: Неудачник забирает все или нелинейности жизни

Нелинейная злоба жизни. Перемещение в БелЭйр и приобретение недостатков богатых и известных. Почему Билл Гейтс из Майкрософт может не быть лучшим в своем бизнесе (но, пожалуйста, не сообщайте ему этот факт). Лишение ослов корма.

Одиннадцатая: Случайность и наш мозг: мы вероятностно слепы

Трудности размышления об отпуске как линейная комбинация Парижа и Карибов. Неро Тулип не сможет никогда снова ходить на лыжах в Альпах. Некоторое обсуждение поведенческих открытий. Несколько проявлений вероятностной слепоты, взятых из учебника. Чуть больше о журналистских глупостях. Почему Вы можете быть мертвы к настоящему времени.

Двенадцатая: Приметы азартных игроков и голуби в коробке

Приметы игрока, наполняющие мою жизнь. Почему плохой английский язык водителя такси может помочь Вам сделать деньги. Почему я ― дурак из дураков, за исключением того, что я знаю об этом. Что делать с моей генетической непригодностью. Никаких коробок с шоколадом в моем торговом офисе.

Тринадцатая: Карнид приходит в Рим: вероятность и скептицизм

Цензор Катон высылает Карнида. Монсеньер де Норпуа не помнит свои прежние мнения. Остерегайтесь ученого. Женитьба на идеях. Тот же самый Роберт Мертон, помогающий автору основать его фирму. Наука развивается от похорон до похорон.

Четырнадцатая: Бахус покидает Антония

Смерть Монтерланта. Стоицизм ― это не жесткие губы, но иллюзия победы человека над случайностью. Легко быть героем. Случайность и личная элегантность.

Пролог Мечети в облаках

Эта книга рассказывает о замаскированной удаче, которая воспринимается не как везение, а как мастерство, а в более общем случае – о замаскированной случайности, которую рассматривают как неслучайность, что по-другому называется детерминизмом. Везение проявляет себя в образе счастливого дурачка – человека, получающего выгоду от непропорциональной доли удачи, но который относит свой успех на счет других, обычно явно определенных, причин. Такая путаница возникает в разных областях, даже в науке, хотя и не так ярко, как в мире бизнеса. Она свойственна политике, поскольку проглядывает в рассуждениях президента страны о том, сколько «он» создал рабочих мест, о «его» усилиях по восстановлению экономики и борьбе с инфляцией, оставшейся от «его предшественника».

Генетически мы очень близки к нашим предкам, которые бегали по саванне. Мы переполнены суевериями даже сегодня (я мог бы подчеркнуть – особенно сегодня), совсем как в тот момент, когда какой-то примитивный соплеменник почесал свой нос и вдруг увидел, что пошел дождь, и разработал тщательно продуманный метод чесания носа для того, чтобы вызвать долгожданный дождь. Мы связываем экономическое процветание со снижением ставки процента Федеральным резервным банком, либо успех компании – с назначением нового президента «во главу». Книжные полки ломятся от биографий успешных мужчин и женщин, представивших свои объяснения того, как они добились бульшего в жизни (у нас же на сей счет есть выражение: «в нужное время в нужном месте», чтобы ослабить любые выводимые ими заключения). Эта путаница затрагивает людей с различными убеждениями. Так, профессор литературы придает большое значение простому совпадению словоформ, а финансовый статистик гордо выявляет «регулярности» и «аномалии» в данных, которые просто случайны.

Будучи пристрастным, я вынужден сказать, что гуманитарий, вероятно, намеренно склоняется к путанице между шумом и смыслом, то есть между случайно сконструированной структурой и точно выраженным сообщением. Однако это вызывает определенный вред, некоторые претензии на то, что искусство является инструментом выяснения Правды, а не попыткой уйти от нее или сделать более приятной. Символизм ― дитя нашего нежелания принять и неспособности справиться со случайностью. Ведь мы придаем значение любым образам, мы определяем человеческую сущность по чернильным пятнам. «Я вижу мечети в облаках», ― объявил Артур Римбод, французский поэт-символист XIX века. Такая интерпретация затащила его в «поэтическую» Абиссинию, восточную Африку, где он попал в лапы ливанских работорговцев, подхватил сифилис и потерял ногу в результате развития гангрены. Он с отвращением отбросил поэзию в девятнадцать лет и безвестно умер в госпитале Марселя, хотя ему еще было далеко до сорока. Но было уже поздно: интеллектуальная жизнь европейцев приобрела необратимый вкус к символизму, мы все еще оплачиваем это психоанализом и другими причудами.

К сожалению, некоторые люди участвуют в игре слишком серьезно и пристрастно ищут смысл во многих вещах. Всю свою жизнь я страдал от конфликта между моей любовью к литературе и поэзии и глубинной аллергией в отношении большинства учителей литературы и ее критиков. Французский поэт Поль Валери был несказанно удивлен, услышав комментарии критика, рассуждающего о смысле его поэм, о наличии которого сам автор до того момента даже не подозревал. Конечно, ему было сказано, что это результат работы его подсознания.

В общем смысле, мы недооцениваем долю случайности почти во всем. Признание сего факта вряд ли заслуживает отдельной книги, за исключением случая, когда ее пишет специалист, то есть дурак из дураков. Неприятно осознавать, что только недавно наука оказалась в состоянии учитывать случайность (экспансия шума превосходит рост доступной информации), а теория вероятности ― достаточно молодая ветвь математики, кроме того, прикладное применение вероятности практически не выделяют в качестве отдельной дисциплины.

Обратимся к таблице 1. Самым лучшим способом суммирования основных тезисов этой книги будут описания ситуаций (иногда трагикомических), в которых левая колонка ошибочно принимается за правую.

Таблица 1. Основные различия, используемые в этой книге

Подсекции таблицы также иллюстрируют ключевые области дискуссий, на которых основана эта книга.

Читатель может поинтересоваться, не заслуживает ли внимания противоположный случай, когда ситуация неслучайности (закономерности) ошибочно принимается за случайность. Должны ли мы беспокоиться о ситуациях, когда модели и сообщения могут быть проигнорированы? На это у меня есть два ответа. Во-первых, я не слишком волнуюсь о существовании нераспознанных моделей. Мы читали длинные и сложные сообщения относительно таких проявлений природы, как какой-нибудь узор типа линий на ладони человека или разводов на чашке турецкого кофе и т. п. Ученые, псевдоученые, вооруженные домашними суперкомпьютерами с цепочками процессоров, с помощью теорий комплексности и «хаоса» оказываются в состоянии творить чудеса. Во-вторых, мы должны принять в расчет стоимость ошибки. По моему мнению, ошибочное принятие правой колонки за левую не столь затратно, как ошибка в обратном направлении. Даже распространенное предупреждение гласит, что плохая информация хуже чем отсутствие информации.

Однако как бы ни были интересны эти предметы, их обсуждение ― весьма трудная задача. Вдобавок они не совпадают с моей текущей профессиональной специализацией. Но есть одна область, в которой, я думаю, превалирует и бросается в глаза обычная практика ошибочно принимать удачу за мастерство ― мир финансового трейдинга[3]. К счастью или несчастью, это мир, в котором я действую, моя профессия, то, что я знаю лучше всего. И поэтому анализ моего окружения составляет основу книги.

Кроме того, бизнес дает наилучшую и наиболее занимательную возможность для понимания вышеперечисленных различий. Бизнес ― область человеческих начинаний, где путаница наиболее велика, а ее эффекты наиболее пагубны. Например, у нас часто возникает ошибочное впечатление, что данная стратегия является великолепной стратегией, а предприниматель является человеком, одаренным «проницательностью», либо трейдера причисляют к когорте замечательных трейдеров, в то время как на 99.9 % их прошлые достижения должны быть обязаны случаю и только случаю. Попросите прибыльного инвестора объяснить причины успеха, и он предложит глубокую и убедительную интерпретацию своих результатов. Часто такие заблуждения намеренны и заслуживают названия «шарлатанство».