Борис Шлоссберг - Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

• Название: Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
• Автор: Борис Шлоссберг
• Жанр: Поиск работы
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9614-1584-1

Эта книга – не очередной учебник по трейдингу, насыщенный формулами и труднопостижимыми стратегиями. Авторы просто расспрашивают выдающихся трейдеров о том, как они пришли к успеху. Это обычные люди, которые начинали практически с нуля и сами превратили себя в настоящих профессионалов. Они вышли из разных социальных слоев, живут в разных уголках земного шара и торгуют на разных электронных рынках. Один за другим они делятся с читателем своими историями, правилами и опытом.

В книге рассматриваются четыре наиболее популярных электронных рынка: фондовый, фьючерсный, опционный и валютный. Она ориентирована на широкий круг читателей, интересующихся вопросами торговли на финансовых рынках.

---

В: Говорили ли вы себе в те дни, ложась спать: «Если она упадет ниже пяти, я немедленно закрою позицию. Не важно, по какой цене я от нее избавлюсь, мне надоела эта головная боль»? Доходило ли до этого?

О: Да, это были классические муки трейдера. К слову расскажу вам забавную историю. Иногда мне случалось делать на акциях 40 000–50 000 долларов в неделю. И однажды я сказал своему приятелю: «Мне всегда хотелось иметь новый Corvette». Примерно за неделю до того, как это случилось, я пошел и заказал новый Corvette.

В: Так значит, вы не только переживали из-за неудачной сделки, на свою голову вы еще купили новый Corvette?

О: Да уж. Да [смеется].

В: Вы потратили еще не заработанные деньги. К счастью, эта история закончилась не слишком печально для вас. Заставил ли вас этот опыт изменить стратегию выхода из позиций? Стали ли вы осторожнее?

О: Да, кроме того, теперь я стараюсь не закупать такие объемы.

В: Позвольте задать несколько вопросов более общего плана. Вы женаты? И если да, как ваша супруга относится к тому, что вы торгуете на бирже?

О: Я не женат.

В: Значит, вы не должны ни перед кем отчитываться – тогда вам куда проще.

О: Это верно, к тому же я играю на собственные деньги, и, сказать по правде, я отказываюсь брать деньги у других. За последние два года люди не раз предлагали мне деньги. Но сама мысль о том, что я проиграю чужие деньги… Начать бизнес, куда люди, по большей части твои друзья, вложили полмиллиона долларов, – и долгое время не иметь возможности вернуть им деньги – это было ужасно. Поэтому я не решаюсь брать деньги у других людей. Я хочу быть абсолютно уверен, что смогу обеспечить им прибыль. Я ненавижу терять собственные деньги. Но с этим я могу справиться. Однако сама мысль о том, что мне придется сказать кому-то: «Извини, сумма на твоем счете в этом месяце упала на пять процентов» – это тяжкий груз, который я не желаю нести.

В: У вас несколько торговых счетов или вы работаете только с одним?

О: У меня их пять. Для открытия каждого есть свои причины. Мне нравится программа CyberTrader. Именно на ее интерфейс я смотрю сейчас на своем мониторе. У меня открыт счет в Fidelity, поскольку мне нравится платформа Wealth Lab. Wealth Lab – отличный инструмент для тестирования систем на исторических данных. Кроме того, я работаю с брокерской фирмой Interactive Brokers – это позволяет торговать всем на свете, и комиссия у них просто замечательная.

В: Когда вы решили посвятить все свое время торговле, очевидно, у вас был капитал. Говорили ли вы себе: «А ведь я могу потратить на это целый год и не заработать ни цента»?

О: Пожалуй, нет. А если вы теряете деньги, проблема решается сама собой. Это предотвращает потери в будущем [смеется].

В: Нажили ли вы достаточный капитал, чтобы иметь возможность дать себе передышку, не занимаясь торговлей?

О: В принципе да. Я был достаточно удачлив, и мои дела шли довольно успешно. Приведу вам реальные цифры. Часть моих денег была вложена в другие начинания, но стартовый капитал, который был у меня на 31 декабря 2002 года, составлял 172 000 долларов. Мне очень повезло, потому что стоимость моих активов выросла весьма значительно. Я имел возможность оплачивать все свои расходы и приумножить вложения.

В: Это впечатляет.

О: Спасибо. На эту тему существует масса леденящих душу историй, но я сумел добиться успеха. Нечто подобное произошло с моим пенсионным счетом (IRA). На нем лежала очень скромная сумма, в октябре 2002 года она составляла примерно 18 000 долларов, но с тех пор она выросла до 200 000. Таким образом, я увеличил ее в 11 раз, а имея такие средства на пенсионном счете, мне не нужно мучиться со всей этой бухгалтерией [смеется].

В: Должно быть, ваши сделки требуют предельной согласованности. Ведь в год вы совершаете 3000–4000 сделок, а то и больше?

О: На самом деле больше. Полагаю, в среднем около 7000–8000 сделок в год. А теперь, когда я занимаюсь еще и опционами, все стало еще сложнее. Я могу открыть сделку с четырьмя-пятью опционами на те или иные акции. Думаю, в перспективе число моих сделок будет расти.

В: Когда вы решили посвятить торговле все свое время, составили ли вы бизнес-план? Ставили ли вы для себя какие-то цели: за день заработать столько-то, за неделю столько-то, за месяц столько-то, – или вы подходите к этому более гибко?

О: Да, я составил бизнес-план, но вносил в него поправки. К примеру, в 2002–2003 годах у меня была система автоматизированной торговли, но она не дала ожидаемых результатов. Однажды я вышел прогуляться, и меня осенило. Я оптимизировал систему, чтобы повысить прибыль с 70 до 130 процентов, и в результате она просто вышла на уровень безубыточности. (Дана говорит об опасности, которой чревата торговля с помощью систем, точнее, чрезмерное стремление оптимизировать стратегию, чтобы получать больше прибыли. На деле такие тактики часто дают результаты ниже среднего, поскольку все торговые системы, как правило, предполагают очень высокий предел погрешности. – Прим. авт.) Когда случается нечто подобное, я исправляю свои ошибки и пишу новый бизнес-план. Я убежден, что без этого не обойтись. Кроме того, мне приходилось слышать и еще одно – люди говорят: «Просто взгляни на свои сделки». Это излюбленная идея Ван Тарпа. Заниматься этим постоянно невозможно, но время от времени я следую этому совету и делаю важные открытия – например, может оказаться, что определенный вид торговли совсем не приносит мне денег.

В: Как часто вы занимаетесь таким анализом? Раз в три месяца?

О: Наверное, раз в три-шесть месяцев, но другим рекомендую делать это ежемесячно [смеется].

В: Слушай меня, но не делай как я?

О: Точно. Совсем недавно я провел такой анализ и понял, что одна вещь, которую я хотел использовать для безопасной торговли, работает куда лучше, чем я думал. Прибыльность этой системы с низким риском маскировали другие факторы. Я обнаружил это три дня назад, проанализировав сделки.

В: Вы можете рассказать о своем анализе что-то еще или это конфиденциальная информация?

О: В высшей степени конфиденциальная. Могу сказать, что некоторые мои решения дали не слишком хорошие результаты и это заслонило преимущества безопасной стратегии.

В: Так вы пришли к выводу, что систематический подход – самый эффективный при вашем методе торговли?

О: Полагаю, что это так.

В: Были ли у вас наставники, когда вы начали торговать, и есть ли у вас группа поддержки или группа трейдеров, с которыми вы можете поговорить?

О: Да, есть. Когда я только начал играть на бирже, я не знал ни одного успешного профессионального трейдера. Я настоятельно рекомендую людям побывать на выставке Trader’s Expo в Лас-Вегасе – эти мероприятия проходят не часто, но там вас будут окружать профессиональные трейдеры и вы сможете поговорить со многими известными авторами. Я считаю, что это замечательный опыт. Одно время я жил недалеко от Сан-Франциско, и создал там группу, куда входили еще четыре трейдера. Мы общались через чат Yahoo! собирались каждую неделю и вместе проводили торговые сессии, и это было очень полезно.

В: Как это происходило?

О: У вас есть ноутбук и подключение к Интернету, и у всех нас есть Wi-Fi. Один из нас с помощью проектора демонстрирует график, мы смотрим на него, ищем возможности для сделки и обсуждаем конкретную акцию. Я считаю такой метод очень эффективным. Думаю, он полезен каждому. Кроме того, когда рынок закрывается, вы обмениваетесь опытом. Мы вместе смотрели видеоролики разных авторов и тому подобное.

В: Что представляет собой ваш обычный торговый день? В частности сейчас, когда вы в Неваде. Наверное, он начинается довольно рано?

О: Разумеется. Я стараюсь встать до открытия рынка, чтобы кое-что проверить. Мне нужно запустить уйму программ. Затем я открываю графики для своих позиций. На самом деле мне надо обзавестись здесь еще парочкой мониторов.

В: Сколько мониторов вы обычно используете?

О: Пока что я делал то, что все считают полной дикостью. Я работал с одним монитором [смеется]. У меня старый ЭЛТ-монитор с экраном на 21 дюйм, но я собираюсь перейти на три 19-дюймовых монитора, которые будут подключены к двум компьютерам. Такова моя странность – я часто заключаю полсотни сделок в день, работая с одним монитором, и люди спрашивают «Как ты это делаешь?» [смеется]. Я то и дело переключаюсь с одного окна на другое – не советую следовать моему примеру, – то на интересующие меня акции, то на новости. Я пользуюсь порталом биржевых новостей Yahoo! Там масса знающих людей по некоторым акциям, например по EGY [Vaalco Energy Inc] and CWEI [Clayton Williams Energy, Inc].