Тимур Машнин - Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5

• Название: Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5
• Автор: Тимур Машнин
• Жанр: Прочая околокомпьтерная литература

Создание пользовательских индикаторов и советников для торговой платформы MetaTrader 5 с использованием языка программирования MQL5.

---

return (false);

}

// – - заполняем часть массива DI_plusBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2

if (CopyBuffer (ind_handle,2,0,amount, DIminus_values) <0)

{

// – - если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat («Не удалось скопировать данные из индикатора iADX, код ошибки %d», GetLastError ());

// – - завершим с нулевым результатом – это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return (false);

}

Здесь ind_handle – это хэндл индикатора ADX, второй параметр – индекс буфера используемого индикатора, из которого производится копирование, третий параметр – стартовая позиция, откуда начинается копирование. Здесь мы помним, что копирование идет от конца к началу, и поэтому нулевая стартовая позиция – это самые свежие данные. Четвертый параметр – это наш размер данных, которые необходимо рассчитать в вызове функции OnCalculate (), и последний параметр – это обычно динамический массив, привязанный к буферу индикатора, куда производится копирование.

Тут есть вопрос, как связать второй параметр функции CopyBuffer с индексом буфера используемого индикатора.

Это определяется вызовом функции SetIndexBuffer в используемом индикаторе. Например, для индикатора ADX:

SetIndexBuffer (0,ExtADXBuffer);

SetIndexBuffer (1,ExtPDIBuffer);

SetIndexBuffer (2,ExtNDIBuffer);

Отсюда нулевой индекс связан с буфером самого индикатора ADX, 1 индекс связан с буфером индикатора направленности +DI, 2 индекс связан с буфером индикатора направленности —DI.

Таким образом, для связывания второго параметра функции CopyBuffer с индексом буфера используемого индикатора, нужно знать код используемого индикатора.

Также для заполнения буфера индикатора значениями, может использоваться цикл, например:

for (int i=start; i <rates_total &&!IsStopped ();i++)

{

}

Здесь start – это стартовая позиция, с которой начинается заполнение буфера индикатора.

При значении prev_calculated=0, значение start это, как правило, 0, при значении prev_calculated= rates_total, зачение start=prev_calculated-1.

Если же перед реализацией цикла с помощью функции ArraySetAsSeries поменять порядок доступа к массивам буферов индикатора и цен, тогда цикл примет вид:

for (int i=start; i> =0;i – ) {

}

Где start=rates_total-1, если prev_calculated=0, и start=0, если prev_calculated= rates_total.

Пример создания индикатора

В качестве примера рассмотрим создание индикатора, который будет реализовывать форекс стратегию «Impulse keeper» (Ловец импульсов) и показывать на графике сигналы на покупку и продажу.

В данной стратегии применяются четыре индикатора:

Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 34 для цены High.

Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 34 для цены Low.

Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 125 для цены Close.

Parabolic SAR.

Сигналы на покупку и продажу в данной стратегии описываются следующим образом.

Сигнал на покупку: зеленая свеча закрывается выше EMA34 High и EMA34 Low, зеленая свеча выше EMA125 и Parabolic SAR.

Сигнал на продажу: красная свеча закрывается ниже EMA34 Low и EMA34 High, красная свеча ниже EMA125 и Parabolic SAR.

Давайте, реализуем эту стратегию в коде, который будет отображать на графике стрелки вверх и вниз сигналов на покупку и продажу.

Откроем MQL5 редактор и в меню File выберем New. В диалоговом окне MQL Wizard выберем Custom Indicator и нажмем кнопку Далее. Введем имя индикатора Impulse keeper, имя автора и ссылку и нажмем два раза Далее, а затем Готово.

В результате мы получим код индикатора с пустыми функциями OnInit и OnCalculate.

Создание индикатора начнем с определения его свойств.

Количество буферов индикатора определим 8.

2 буфера – данные и цвет, для сигналов на покупку. 2 буфера – данные и цвет, для сигналов на продажу. И 4 буфера промежуточных вычислений для скопированных данных из индикаторов EMA34 Low, EMA34 High, EMA125 и Parabolic SAR:

#property indicator_buffers 8

Определим число графических построений – 2, одно построение для сигналов на покупку и другое построение для сигналов на продажу:

#property indicator_plots 2

Определим цвет и тип для обоих графических построений:

#property indicator_color1 clrGreen, clrBlack

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW

#property indicator_color2 clrRed, clrBlack

#property indicator_type2 DRAW_COLOR_ARROW

Далее определим массивы буферов индикатора и хэндлы используемых индикаторов:

double IKBuyBuffer [];

double ColorIKBuyBuffer [];

double IKSellBuffer [];

double ColorIKSellBuffer [];

double EMA34HBuffer [];

double EMA34LBuffer [];

double EMA125Buffer [];

double PSARBuffer [];

int EMA34HHandle;

int EMA34LHandle;

int EMA125Handle;

int PSARHandle;

В функции OnInit () для первого графического построения определим тип стрелки – стрелка вверх, пустое значение и сдвиг:

int OnInit ()

{

PlotIndexSetInteger (0,PLOT_ARROW,233);

PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

PlotIndexSetInteger (0,PLOT_ARROW_SHIFT, -10);

Для второго графического построения определим тип стрелки – стрелка вниз, пустое значение и сдвиг:

PlotIndexSetInteger (1,PLOT_ARROW,234);

PlotIndexSetDouble (1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

PlotIndexSetInteger (1,PLOT_ARROW_SHIFT,10);

Свяжем массивы с буферами индикатора:

SetIndexBuffer (0,IKBuyBuffer, INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer (1,ColorIKBuyBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (2,IKSellBuffer, INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer (3,ColorIKSellBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer (4,EMA34HBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (5,EMA34LBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (6,EMA125Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

SetIndexBuffer (7,PSARBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS);

Получим хэндлы используемых индикаторов:

EMA34HHandle=iMA (NULL,0,34,0,MODE_EMA, PRICE_HIGH);

EMA34LHandle=iMA (NULL,0,34,0,MODE_EMA, PRICE_LOW);

EMA125Handle=iMA (NULL,0,125,0,MODE_EMA, PRICE_CLOSE);

PSARHandle=iSAR (NULL,0,0.02, 0.2);

В функции OnCalculate () произведем проверку размера доступной истории для расчета используемых индикаторов, определим количество копируемых значений используемых индикаторов и определим стартовую позицию расчета индикатора:

int values_to_copy;

int start;

int calculated=BarsCalculated (EMA34HHandle);

if (calculated <=0)

{

return (0);

}

if (prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated)

{

start=1;

if (calculated> rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

start=rates_total-1;

values_to_copy=1;

}

Переменную bars_calculated определим как глобальную int bars_calculated=0; в свойствах индикатора.

Далее произведем копирование из буферов используемых индикаторов в массивы буферов нашего индикатора:

if (!FillArrayFromMABuffer (EMA34HBuffer,0,EMA34HHandle, values_to_copy)) return (0); if (!FillArrayFromMABuffer (EMA34LBuffer,0,EMA34LHandle, values_to_copy)) return (0); if (!FillArrayFromMABuffer (EMA125Buffer,0,EMA125Handle, values_to_copy)) return (0);

if (!FillArrayFromPSARBuffer (PSARBuffer, PSARHandle, values_to_copy)) return (0);

Здесь FillArrayFromMABuffer и FillArrayFromPSARBuffer – пользовательские функции, определенные вне функции OnCalculate ():

//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +

bool FillArrayFromPSARBuffer (

double &sar_buffer [], // индикаторный буфер значений Parabolic SAR

int ind_handle, // хэндл индикатора iSAR

int amount // количество копируемых значений

)

{

ResetLastError ();

if (CopyBuffer (ind_handle,0,0,amount, sar_buffer) <0)

{

return (false);

}

return (true);

}

//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +

bool FillArrayFromMABuffer (

double &values [], // индикаторный буфер значений Moving Average

int shift, // смещение

int ind_handle, // хэндл индикатора iMA

int amount // количество копируемых значений

)

{

ResetLastError ();

if (CopyBuffer (ind_handle,0, -shift, amount, values) <0)

{

return (false);

}

return (true);

}

Далее в функции OnCalculate () заполним буфера индикатора данными и цветом:

for (int i=start; i <rates_total &&!IsStopped ();i++)

{

IKBuyBuffer [i-1] =0;

ColorIKBuyBuffer [i-1] =1;

IKSellBuffer [i-1] =0;

ColorIKSellBuffer [i-1] =1;

if (close [i-1]> open [i-1] &&close [i-1]> EMA34HBuffer [i-1] &&close [i-1]> EMA34LBuffer [i-1] &&low [i-1]> EMA125Buffer [i-1] &&low [i-1]> PSARBuffer [i-1] &&EMA125Buffer [i-1] <EMA34LBuffer [i-1] &&EMA125Buffer [i-1] <EMA34HBuffer [i-1]) {

IKBuyBuffer [i-1] =high [i-1];

ColorIKBuyBuffer [i-1] =0;

}

if (close [i-1] <open [i-1] &&close [i-1] <EMA34HBuffer [i-1] &&close [i-1] <EMA34LBuffer [i-1] &&high [i-1] <EMA125Buffer [i-1] &&high [i-1] <PSARBuffer [i-1] &&EMA125Buffer [i-1]> EMA34LBuffer [i-1] &&EMA125Buffer [i-1]> EMA34HBuffer [i-1]) {

IKSellBuffer [i-1] =low [i-1];

ColorIKSellBuffer [i-1] =0;

}

}

bars_calculated=calculated;

// – - return value of prev_calculated for next call

return (rates_total);

}

Здесь мы рассчитываем индикатор на предыдущем баре, так как на текущем баре цена close – это текущая цена тика.

Откомпилируем код и присоединим индикатор к графику:

Мы увидим, что, в общем и целом, индикатор дает верные сигналы на продажу и покупку, хотя в некоторых случаях он запаздывает и дает ложные сигналы:

Как мы видим, происходит это из-за трендовой линии EMA125.

Попробуем отвязать ее от текущего периода и попробуем определять тренд, скажем по дневному графику:

EMA125Handle=iMA (NULL, PERIOD_D1,125,0,MODE_EMA, PRICE_CLOSE);

При этом запаздывание, конечно, сократится, но количество ложных сигналов увеличится:

Видимо для улучшения данной стратегии, нужно привлекать дополнительные индикаторы.

Попробуем сделать этот же самый индикатор, но не с помощью графических построений, а помещая графические объекты на график символа.