Нассим Николас Талеб - Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни

• Название: Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни
• Автор: Нассим Николас Талеб
• Жанр: Образовательная литература
• Год: 2018
• ISBN: 978-5-389-15581-7

В своей новой, резко провокационной и одновременно предельно прагматичной книге неподражаемый Николас Нассим Талеб рассказывает, как важно идентифицировать и фильтровать чушь, отличать теорию от практики, поверхностную компетентность от настоящей. Вы узнаете, что такое рациональность в сложных системах и реальном мире, симметрия и асимметрия и в чем состоит логика принятия рисков. Наполняя новым смыслом привычные понятия, такие как «справедливое общество», «профессиональный успех», «личная ответственность», и не боясь задеть эго признанных кумиров, Талеб развенчивает лицемерные идеи и действия апологетов военного вмешательства, инвесторов рынка ценных бумаг и религиозных проповедников. На примерах Хаммурапи и Иисуса Христа, римских и византийских императоров, Сенеки и Дональда Трампа Талеб показывает, что самое важное качество, объединяющее прославленных героев, беззаветных святых и гениальных бизнесменов, – не переносить риск на других.

«Я люблю, когда меня удивляют. В соответствии с принципом взаимной выгоды я зову читателя в путешествие, которое понравилось бы мне самому». (Нассим Николас Талеб)

---

Это не отвлеченные истории. Блок осмысления статистики автором этой книги подтверждает: менее трети римских императоров приняли смерть в постели – а поскольку от старости умерли единицы, можно утверждать, что, проживи они дольше, им довелось бы пасть на поле брани или от руки заговорщиков.

Даже сегодня монархи черпают легитимность из общественного договора, требующего физического риска. Британская королевская семья пошла на то, чтобы на Фолклендской войне 1982 года молодой принц Эндрю рисковал больше «простолюдинов» и его вертолет был на линии огня. Почему? Потому что noblesse oblige – положение обязывает; статус лорда традиционно получал тот, кто защищал других, меняя риск на социальное возвышение, – и британцы об этом контракте не забыли. Вы не можете быть лордом, если вы им не являетесь.

Бизнес Боба Рубина

Кое-кто думает, что, освободившись от воинов-правителей, мы обретем цивилизацию и прогресс. Не обретем. В то же время:

Бюрократия – это конструкция, удобно отделяющая человека от последствий его действий.

Возникает вопрос: что делать, если централизованная система нуждается в людях, которые не платят напрямую за свои ошибки?

Выходит, у нас нет выбора: систему нужно лишить центра или, если вежливо, сделать локальной; тех, кто принимает решения и не зависит от последствий, должно стать меньше.

Децентрализация основана на простой идее: пороть чушь на макроуровне легче, чем на микроуровне.

Децентрализация уменьшает большую структурную асимметрию.

Но не волнуйтесь: если мы не децентрализуем систему и не распределим ответственность, это произойдет естественным образом, только по-плохому; система, в которой нет механизма шкуры на кону, по мере накопления расбалансировки в конце концов рухнет и таким образом сама себя отремонтирует. Если выживет.

Например, в 2008 году банки рушились, потому что банковская система аккумулировала в себе скрытые и асимметричные риски: банкиры, мастера переноса риска, зашибали деньгу на определенном виде скрытых взрывоопасных рисков, используя теоретические риск-модели, работающие только на бумаге (ученые-теоретики о риске почти ничего не знают), а после катастрофы заголосили о неопределенности (тот самый невидимый и непрогнозируемый Черный лебедь и тот самый очень, очень упрямый автор) и сохранили заработанную прибыль. Я называю это «бизнесом Боба Рубина».

Что такое «бизнес Боба Рубина»? За десятилетие, предшествовавшее краху банков в 2008 году, Роберт Рубин, бывший министр финансов США, один из тех, кто расписался на банкноте, которой вы только что заплатили за кофе, получил более 120 миллионов долларов в виде вознаграждения от Citibank. Абсолютно неплатежеспособный банк спасли налогоплательщики, однако Рубин не стал выписывать им чек – он оправдался неопределенностью. Когда дела идут хорошо, он выигрывает, когда плохо – кричит: «Черный лебедь!» Не признал он и того, что навязал риск налогоплательщикам: специалисты по испанской грамматике, помощники учителей, контролеры на консервном заводе, консультанты по вегетарианскому питанию и секретари помощников окружных прокуроров не дали ему прогореть – они брали на себя его риски и платили за причиненные им убытки. Но хуже всего пришлось свободным рынкам: уже привыкшие ненавидеть финансистов люди стали считать, что свободный рынок и высшие формы коррупции и кумовства – одно и то же, хотя на деле одно исключает другое: правительство, не рынок, позволяет существовать коррупции благодаря механизму спасения банков от банкротства. Это не просто спасение: правительственное вмешательство в общем случае приводит к отмене принципа шкуры на кону.

Есть и хорошие новости: несмотря на усилия соучастника, администрации Обамы, которая хотела защитить игру и гнавшихся за рентой банкиров[8], не боящийся рисковать бизнес стал двигаться в сторону маленьких независимых структур, хедж-фондов. Основной причиной была сверхбюрократизация системы: бумажные души (считающие, что смысл жизни – в перетасовывании бумаг) обложили банки правилами, но загадочным образом на тысячах страниц дополнительных регуляций не нашлось места принципу шкуры на кону. И в то же время в децентрализованном пространстве хедж-фондов владелец-управляющий держит по крайней мере половину чистых активов в фонде, что делает его более уязвимым по сравнению с его клиентами: он идет на дно вместе с кораблем.

Системы обучаются, избавляясь от своих частей

Если вам нужен какой-то один, самый главный раздел этой книги, – вот он. Случай интервенционистов – основа основ нашей истории; он показывает, что, если не ставить на кон шкуру, надо ждать последствий – и этических, и эпистемологических (то есть относящихся к познанию). Мы видели, что интервенционисты не учатся на ошибках, потому что не являются их жертвами; между тем, как мы намекали фразой патемата математа,

Механизм переноса рисков также препятствует обучению.

Выражаясь более понятным языком:

Вам ни за что не убедить кого-то в том, что он не прав; это может сделать только реальность.

На деле, если быть точным, реальности все равно, убедит она кого-то в чем-то или нет: важно лишь выживание.

Потому что:

Проклятие современности в том, что среди нас все больше людей, которые объясняют лучше, чем понимают,

ну или лучше объясняют, чем делают.

Так что обучение – не совсем то, чему мы учим узников в тюрьмах строгого режима, именуемых школами. В биологии обучение – то, что проходит фильтр отбора от поколения к поколению и отпечатывается на клеточном уровне. Я настаиваю: шкура на кону – скорее фильтр, чем средство устрашения. Эволюция только и может происходить, если есть риск вымереть. Далее:

Без шкуры на кону нет эволюции.

Этот последний пункт вроде бы очевиден, но я постоянно вижу ученых, которые, не ставя шкуру на кон, защищают эволюцию – и в то же время отрицают и принцип шкуры на кону, и распределение риска. Они отвергают понятие творения всезнающего создателя, но в то же время хотят навязать нам творение людей, будто бы осознающих все последствия. В общем и целом чем больше человек боготворит государство (или, аналогично, крупные корпорации), тем больше он не любит ставить на кон шкуру. Чем сильнее человек верит в свою способность прогнозировать, тем больше он не любит ставить на кон шкуру. Чем чаще человек надевает костюм и галстук, тем больше он не любит ставить на кон шкуру.

Вернемся к нашим интервенционистам: мы видели, что люди не столь уж многому учатся на своих – и чужих – ошибках; скорее это система учится, отбирая тех, кто менее склонен к ошибкам определенного класса, и устраняя остальных.

Системы учатся, избавляясь от своих частей: via negativa[9].

Как мы уже говорили, многие плохие пилоты покоятся на дне Атлантики; многие водители-лихачи лежат на тихом местном кладбище с ухоженными дорожками, обсаженными деревьями. Транспорт стал безопаснее не потому, что на ошибках учатся люди, а потому, что это делает система. Опыт системы не таков, как опыт индивидов; он укоренен в фильтровании.

Обобщим сказанное:

Своя шкура на кону держит человеческую спесь под контролем.

А теперь перейдем ко второй части пролога и рассмотрим понятие симметрии.

Пролог, часть 2 Краткий тур по симметрии

Метаэкспертов оценивают метаметаэксперты. – Проститутки, непроститутки и любители. – Что роднит французов с Хаммурапи. – Дюма как вечное исключение

I. От Хаммурапи к Канту

Вплоть до недавней интеллектуализации жизни симметрия типа «шкура на кону» по умолчанию считалась фундаментальным правилом организованного сообщества, да и коллективной жизни в любой форме, когда человек взаимодействует с другими более одного раза. Данное правило возникло даже раньше, чем человеческие поселения, – оно преобладает, причем в весьма изощренной форме, в животном царстве. Перефразируем: оно не могло не преобладать, иначе жизнь закончилась бы: перенос риска уничтожает системы. А сама идея закона, божественного или иного, коренится в исправлении дисбаланса и устранении подобной асимметрии.

Отправимся в короткое путешествие из пункта Хаммурапи в пункт Кант: в этом путешествии правило выкристаллизовалось вместе с цивилизацией.

Хаммурапи в Париже

Законы Хаммурапи выбиты на базальтовой стеле, которая 3800 лет назад стояла на центральной площади Вавилона; любой грамотный человек мог прочесть их про себя или же вслух – тем, кто не умел читать. Стела содержит 282 параграфа и считается самым ранним из дошедших до нас правовых кодексов. У этих законов один лейтмотив: они устанавливают симметрии между взаимодействующими людьми, чтобы никто не мог навязать другим скрытый хвостовой риск или же риски а-ля Боб Рубин. Да, бизнесу Боба Рубина уже 3800 лет, он стар, как цивилизация, и столь же стары противодействующие ему правила.