Владимир Живетин - Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ)

• Название: Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Математика
• Год: 2009
• ISBN: 978-5-986640-51-8, 978-5-903140-50-3

В монографии представлены материалы, полученные автором в области качественных и количественных моделей риска и безопасности функционирования коммерческих банков. Значительное внимание уделено качественным моделям систем управления как основе структурно-функционального синтеза рассматриваемых систем, которые в свою очередь создают условия для структурно-функционального анализа, включающего математическое моделирование. При этом решающее значение имеют не только системы управления, но и системы контроля. Материалы, представленные в работе, дополняют и развивают модели, разработанные международными организациями, которые представлены в Базель-2.

---

Выделим следующие уровни анализа риска и безопасности.

Первый уровень – когда осуществляются анализ, прогнозирование и управление конечным продуктом (например прибылью).

Второй уровень – когда все подсистемы в совокупности подвергают анализу на предмет риска и безопасности.

Третий уровень – когда каждая подсистема анализируется как система со структурой, и анализ риска и безопасности производится в совокупности как зависимых событий.

При анализе процессов, создаваемых динамической системой, необходимо учитывать следующие особенности:

– в процессе функционирования динамической системы всегда решается множество задач, некоторые из них в силу объективных причин оказываются противоречивыми по отношению к главной цели;

– в силу неполной определенности функционирования, обусловленной внешней средой, внутренними свойствами системы, функциональные свойства обладают некоторой неопределенностью;

– в процессе функционирования в подсистемах возможны процессы изменения функциональных свойств.

Основные потери (риски) динамической системы формируются в подсистемах целеполагания (подсистема 1) и целедостижения (подсистема 2). Целеполагание, как правило, осуществляется на качественном уровне и позволяет судить лишь об общем направлении работ в виде основной цели. В подсистеме 2 основная цель разбивается на совокупность более частных, более простых и конкретных подцелей, т. е. проводят квантификацию целей и их анализ.

В процессе реализации цели в каждой из подсистем динамической системы, формирующей процессы zi , создаются потери Δzi, которым соответствуют нижеследующие функциональные риски.

1. Происходящие при реализации цели вследствие того, что ухудшение функциональных свойств на величину Δz3 как в данный момент, так и в последующие вызовет отклонение динамической системы от расчетного или наилучшего значения цели с последующим выходом в область Ωкр.

Вероятностную меру этой потери характеризует величина риска R3, которую назовем риском действия.

2. Отклонения функциональных свойств Ф подсистемы 2 на величину Δz2, обусловленные несовершенством методов и средств, а также ресурсов, с помощью которых формируются управляющие процессы для подсистемы 3, которые приводят к выходу динамической системы в область Ωкр.

Вероятную меру R2 такой потери назовем риском управления.

3. Обусловленные ошибками Δz1 процесса целеполагания, в том числе ошибками идентификации структурно-функциональных свойств динамической системы и ошибками контроля, обусловливающими выход динамической системы в Ωкр.

Вероятностную меру R1 такой потери назовем риском целеполагания.

4. Происходящие при реализации цели вследствие того, что оценка цели осуществляется с погрешностью δz4, обусловленной функциональными свойствами подсистемы контроля (4) при ее измерении и построении Ωдоп, в результате чего возникают погрешности целеполагания, целедостижения (управления), что может привести к выходу динамической системы в Ωкр.

Вероятностную меру R4 такой потери назовем риском оценки или контроля.

При этом потери ΔS при целереализации можно представить в виде

ΔS = ΔS(Δz1, Δz2, Δz3, δz4, X, Y, t),

где Δz1 – погрешности целеполагания; Δz2 – погрешности управления (целедостижения); Δz3 – погрешности действия (целереализации); δz4 – погрешности оценки (контроля).

Отметим основную проблему: идентификация в процессе формирования цели подсистемой z1 целеполагания должна быть такой, чтобы ресурсный потенциал (Si, Ji) = θi подсистем (1)–(4) и в целом системы θ(t) достигали максимального значения. В качестве примера рассмотрим следующие крайние ситуации.

I. Если мы хотим оценить критическую ситуацию риска и безопасности коммерческого банка в данный момент времени, то значения индикаторов zi подсистем можно рассматривать как независимые события.

II. Если мы хотим анализировать возможность управления рисками и безопасностью на некотором интервале времени, то мы должны прогнозировать процессы. В этом случае z1, z2, z3, z4 будут зависимыми процессами.

В случае I критическая ситуация возникает не только тогда, когда S Ωκρ, но и тогда, когда zi Ω(i)κρ .

Если в первой подсистеме z1 Ω(1)κρ, то имеет место ложная цель, так, например, S = const = S(t0), не корректируемая во времени. Это означает застой системы. Аналогично, если z2 Ω(2)κρ, то имеют место застойные или ложные пути и методы достижения цели. Если z3 Ω(3)κρ, то имеет место падение финансового потенциала S. Если z4 Ω(4)κρ – вся система деградирует, несмотря на то, что zi Ωдоп .

Можно говорить о первом приближении опасного и безопасного состояний системы, когда оцениваются ее выходные координаты в моменты времени (t0 – τ) или t0, где t0 – данный момент времени, τ > 0. Например, на стол директора банка поступает информация, что за прошлый месяц прибыль была в норме. Но в этом месяце потенциал подсистемы 3 покинул область Ωдоп.

В основу классификации рисков положим структурный принцип, согласно которому каждая подсистема структуры формирует риски, свойственные только ей. При этом согласно структуре (рис. 1.11) и сказанному выше анализируются: в подсистеме (1) – стратегические риски; в подсистеме (2) – тактические риски; в подсистеме (3) – оперативные риски; в подсистеме (4) – риски целеконтроля.

Рис. 1.11

Развитие теории банковского риска согласно структурному принципу создает условия для научно обоснованного определения роли каждого риска в их общей системе. При этом создается возможность для эффективного применения соответствующих теоретических методов и практических приемов управления риском, для использования методов прогнозирования наступления рискового события и предотвращения тех решений, которые приводят к риску.

В основу классификации мы положили функциональный принцип на примере кредитных рисков.

1.4. Уровни моделей анализа рисков коммерческого банка

Согласно рассмотренной выше иерархической структуре (рис. 1.2), в которой функционирует коммерческий банк, выделим различные модели (по уровню сложности), необходимые для анализа рисков коммерческого банка [48].

Первый уровень (наиболее простой) включает коммерческий банк как самостоятельную динамическую систему.

Второй уровень включает коммерческий банк и другие системы, взаимосвязанные и взаимозависимые с коммерческими банками (холдинг).

Третий уровень включает банковскую систему страны, в которой функционирует рассматриваемый коммерческий банк как подсистема.

Четвертый уровень включает макроэкономику, в структуру которой входит рассматриваемый коммерческий банк как динамическая система, управляемая со стороны макросистемы.

Пятый уровень включает международную банковскую систему, в которую может входить рассматриваемый коммерческий банк или не входить.

Основные этапы построения системы управления рисками и системы управления эффективностью банка

1. Качественная модель процессов, представляющих в общем случае вектор-функцию, порождаемых изучаемой системой, созданной или планируемой к созданию в процессе человеческой деятельности.

2. Структурно-функциональный синтез системы, порождающей изучаемые процессы или потребные процессы, необходимые для реализации желаемой цели, созданной в итоге стратегического планирования, т. е. в процессе человеческой деятельности идеолога системы.

3. Структурно-функциональный анализ синтезированной системы, включающий в себя этапы математического моделирования.