Владимир Живетин - Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

• Название: Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Техническая литература
• Год: 2003
• ISBN: 5-98664-008-X

Одной из целей написания монографии было создание учебного пособия для слушателей факультета повышения квалификации, что и обусловило особенности ее структурного функционального содержания.

В работе приводится метод расчета вероятностных показателей экономического риска, на основе которых, используя математические модели экономических процессов, осуществляется анализ,

прогнозирование и управление экономическими рисками.

Работа написана для специалистов в области риск-менеджмент на уровне макро– и микроэкономики, аспирантов, студентов специальности экономист-аналитик.

---

Экономика Швеции относится к типам, которые можно назвать гибридными. Здесь не важно, есть ли рынок, и как он управляется. Важно, кто управляет экономикой, кому принадлежит собственность. Так, в Швеции 90 % продукции экономики производит частный сектор, однако власть оказывает существенное влияние на экономическую стабильность и перераспределение доходов. Экономика Японии жестко планируется и координируется в своей деятельности как в частном, так и в государственном секторах.

Хозяйственные системы многих слаборазвитых стран относятся к типам экономики, расположенным ближе к (Х1)кр. Методы производства, обмена и распределения дохода подчинены здесь духовной подсистеме системы государственной власти и диктуются священными обычаями. Наследственность и кастовость – основа экономической роли личности в силу того, что религиозные и культовые ценности здесь первичны по отношению к экономической деятельности. Несмотря на то, что, как правило, такой экономике свойственен социально-экономический застой, общество отстаивает status quo.

4.1.2. Основные компоненты и понятия макроэкономики как системы

Структура экономики как системы, являясь частью национальной культуры, включает в себя, как и сама культура, две компоненты: духовную (1) и материальную (4), а также коллективы людей, выполняющих управленческие (2) и производственные (3) функции (рис. 4.2). Тут возникает вопрос: что и как мы должны контролировать, ограничивать и поддерживать в данной системе? Неоднозначность ответа кроется в нашей компетенции, целях и возможностях макроэкономики и, прежде всего, надежности экономической теории.

Рис. 4.2

Для построения экономических моделей, теорий, оценки эффективности экономики, следует осмыслить, какие процессы являются определяющими и чрезвычайно важными для обеспечения жизнедеятельности народа и государства. При этом необходимо осмыслить цели экономики, какими индикаторами (параметрами) эти цели характеризуются, как измерять эти индикаторы, каковы их критические значения, выход за которые приводит экономику к упадку, разрушению. Вот те вопросы, которые должны быть решены, если мы ставим задачу оградить народ, страну от экономической катастрофы (голода, разрухи и т. п.), обеспечить безопасное состояние.

Экономика и, в частности, экономическая теория как общественная наука изучает поведение индивидов и организаций, занимающихся производством, обменом и потреблением товаров и услуг. При этом экономика есть отрасль знаний, использующая научные методы для осмысления сущности протекающих в ней явлений, обусловленных процессами жизнедеятельности. Это означает, что с использованием их устанавливаются закономерности экономических явлений их развития во времени и пространстве.

Экономическая теория выявляет общие принципы экономического поведения объектов путем сведения в единую систему толкования и обобщения фактов, получая из них научные знания. Итог такого знания есть модели различных форм и содержания (от качественных до количественных), позволяющие при известных начальных условиях, свойствах объекта экономики и возмущающих факторах предвидеть развитие экономических процессов и оценивать их с помощью некоторых величин в заданной шкале в заданный момент времени. Все это позволяет создавать новые знания об экономической системе в целом или об ее отдельных подсистемах (объектах).

Модели могут быть представлены в следующих видах:

– содержательном (в принятой научной терминологии);

– графическом (в форме графиков и диаграмм);

– математическом (с помощью алгебраических, дифференциальных уравнений).

По уровню модели макроэкономики могут относиться либо к экономике государства в целом, либо к таким ее подсистемам, как: государственный сектор, домохозяйство, бизнес. Взаимосвязь между этими подсистемами создает общую картину экономики страны – макроэкономику.

Микроэкономика имеет дело с конкретными экономическими единицами, когда изучаются экономические процессы этих единиц той или иной подсистемы, цены товаров и услуг, произведенных и оказываемых этим экономическим объектом. Макро- и микроанализ позволяют с различных позиций осмыслить состояние экономики как системы при формировании управленческих решений.

Переходя от экономики к различным уровням макро– и микроэкономики, мы имеем возможность оценить роль отдельной личности, отдельного предприятия, отрасли в формировании экономической безопасности.

Рис. 4.3

Экономика, как и всякая система, что-то получает на вход (обозначим это через у) и в результате своего функционирования что-то производит (обозначим это через х) (рис. 4.3). В случае, если мы рассматриваем одну из компонент вектора х, например, ВНП, которую обозначим через х1 то x1 есть функция вида

x1 = Ψ(y, Α, w, ν),

где у – товары и услуги, необходимые для функционирования системы производства х1; А – параметры экономической системы как производителя товаров и услуг; w, v – внешние и внутренние возмущающие факторы.

Среди экономических систем выделяют:

– динамические и статические – две крайности, два антипода, стоящие на противоположных полюсах по своим возможностям адекватности отображения в виде моделей реальных систем;

– открытые и закрытые;

– устойчивые и неустойчивые;

– развивающиеся и деградирующие;

– оптимальные.

Рис. 4.4

В качестве примера рассмотрим систему с оптимальным состоянием. Пусть промышленное предприятие выпускает два вида товаров: x – количество дорогих машин, у – количество дешевых машин. В зависимости от спроса рынка это количество может изменяться (рис. 4.4). Пусть (х*, у*) – максимальное количество автомашин, которое может выпускать предприятие. С позиции получения максимальной прибыли выгодно находиться на границе области Ωκρ, когда y = y* = f(x*) Внутри области Ωκρ, где х < х*, у < у* использование вложенного капитала неэффективно. Точки (х, у) Ω, т. е. расположенные вне Ωκρ недостижимы с позиции возможностей вложенного капитала. В зависимости от состояния рынка товаров и услуг, например, при уменьшении выпуска дорогих автомашин (х), мы увеличиваем выпуск дешевых автомашин, находясь при этом на линии у*. Таким образом, для рассматриваемой экономической системы имеем: Ω1 – область недостижима по размеру вложенного капитала; Ωκρ – область критических состояний экономической системы, когда ее возможности не используются полностью; Sдоп – область допустимых значений, т. е. максимального количества товара, отправленного на рынок.

Микроэкономические объекты в оптимальном режиме, как правило, функционируют на границе области допустимых состояний, которая задается из условия максимальной прибыли. Подобные управления используются в технике, например, гражданской и военной авиации. При этом экономическая система может поддерживаться в состоянии равновесия, если на нее не воздействует такие факторы, как

– изменение структурных условий (производственной функции);

– новые исходные условия, связанные с потерей или приобретением капитала (инвестиции);

Сложность управления экономической системой обусловливается рядом важных факторов:

– целевым назначением, включающим стремление обеспечить максимальную выгоду, которая реализуется, когда система находится на границе области допустимых (критических) состояний;

– стремлением постоянно пребывать на границе области допустимых состояний, обусловливающим под действием внешних и внутренних возмущающих факторов выход в область критических состояний;

– наличием неэффективных управлений и неустойчивости экономической системы, при которых капитал «проедается», и система устойчиво остается в критической области.

Выводы: необходимо строить структуру экономической системы и подбирать такие функциональные свойства подсистем, в том числе командно-управляющей, при которых обеспечивается устойчивое достижение цели, т. е. x(t) = x*, y(t) = y*.

Динамическая система предназначена для выполнения заранее заданной цели, которая в процессе ее функционирования может изменяться, например, по воле человека. Невыполнение поставленной цели приводит к потерям, в частности к финансовым, и соответствующему экономическому риску.

4.2. Проблемы и особенности управления экономикой

Управление в экономике при переходе от частного (магазин, мастерская) к общему превращается из детерминированного в вероятностное. С одной стороны, для общества управление, например, со стороны хозяина магазина или мастерской есть стихийный процесс, попадающий под вероятностную модель; с другой стороны, управление, предпринятое со стороны правительства – строго детерминированное и по мере удаления от источника управления становится все более размытым, а итоги такого управления могут быть описаны с помощью вероятностных процессов и величин.