Владимир Живетин - Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

• Название: Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Техническая литература
• Год: 2003
• ISBN: 5-98664-008-X

Одной из целей написания монографии было создание учебного пособия для слушателей факультета повышения квалификации, что и обусловило особенности ее структурного функционального содержания.

В работе приводится метод расчета вероятностных показателей экономического риска, на основе которых, используя математические модели экономических процессов, осуществляется анализ,

прогнозирование и управление экономическими рисками.

Работа написана для специалистов в области риск-менеджмент на уровне макро– и микроэкономики, аспирантов, студентов специальности экономист-аналитик.

---

Динамическая система предназначена для выполнения заранее заданной цели, которая в процессе ее функционирования может изменяться, например, по воле человека. Невыполнение поставленной цели приводит к потерям, в частности к финансовым, и соответствующему экономическому риску.

4.2. Проблемы и особенности управления экономикой

Управление в экономике при переходе от частного (магазин, мастерская) к общему превращается из детерминированного в вероятностное. С одной стороны, для общества управление, например, со стороны хозяина магазина или мастерской есть стихийный процесс, попадающий под вероятностную модель; с другой стороны, управление, предпринятое со стороны правительства – строго детерминированное и по мере удаления от источника управления становится все более размытым, а итоги такого управления могут быть описаны с помощью вероятностных процессов и величин.

Управление государством может быть разбито на управление тремя независимыми подсистемами: хозяйственной (экономической), социально-политической и социально-психологической. Каждое управление формируется человеком, прежде всего, на основе информации, поступающей к нему извне: совокупности знаний, сведений, сообщений, идей, управленческих решений, распоряжений, анализа итогов деятельности и принятия решений. При этом важную роль в экономическом риске приобретает человеческий фактор [14], в частности, его способности и возможности формировать и реализовывать необходимые управления.

4.2.1. Эволюция управленческой мысли в экономике

Как правило, экономические системы относят к классу открытых систем, которые взаимодействуют с внешней средой. Такие системы не являются самообеспечивающимися, они зависят от энергии, информации, материалов, поступающих извне. В связи с этим открытая система должна иметь способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать все для того, чтобы продолжать свое функционирование. Так, человек является открытой системой, однако в рамках среды, в которую он помещен (страна, регион, район, город, организация, семья), он стремится стать самообеспечивающейся системой, в минимальной степени зависеть от внешней среды в силу той психики, которая заложена в нем. Организация как открытая система представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5

С помощью ситуационного подхода удается выделить переменные, которые необходимо рассматривать, чтобы применять теорию систем к процессу управления. Процесс выделения таких переменных и оценка их влияния на эффективность работы организации является прерогативой ситуационного и вероятностного подхода, зависящего от обстоятельств, случайностей, ситуации и являющегося логическим продолжением теории систем. В рамках системного подхода, дополненного ситуационным, на рис. 4.6 представлен процесс управления открытой системой. Здесь выделена цель организации как замыкающий процесс, связанный с функционированием любой динамической системы, в том числе экономической.

Рис. 4.6

Методология ситуационного подхода формируется по ступеням.

Руководителем-профессионалом, знакомым со средствами профессионального управления, которые подтвердили свою эффективность, включающие в себя понимание методов планирования, контроля, количественных методов оценки принятия решений, системного анализа, индивидуального и группового поведения.

Руководителем, владеющим искусством прогнозировать вероятные последствия принятия своих решений в рамках используемых методик и концепций. Так, например, не каждое увеличение объема работ должно сопровождаться повышением зарплаты.

Правильной интерпретацией ситуации со стороны руководства. При этом задача состоит в выделении одного или совокупности наиболее важных факторов, а также наиболее вероятного эффекта от изменения этих факторов.

Известными приемами нейтрализации отрицательных эффектов, обусловленных выделенными факторами, для обеспечения достижения целей организации наиболее эффективным путем в тех реальных условиях, которые постоянно изменяются и, как правило, в худшую сторону.

Далее следует рассматривать этап ситуационного подхода, когда выделяются переменные (факторы), ситуации и оценивается их влияние. Когда мы это осуществим, то сможем оценить сравнительные характеристики и приспособить метод управления к данной (текущей) ситуации. Если мы сможем проанализировать ситуацию, то не будет необходимости применять метод проб и ошибок для формулировки наиболее подходящего решения организационных проблем.

Не все ситуационные переменные могут быть вычислены, однако установление основных переменных особенно в области лидерства и поведения организационных структур и количественных оценок, несомненно, несет в себе важный материал для формирования управления, делает его эффективным особенно в тех нестандартных ситуациях, когда система достигает границ области допустимых состояний.

4.2.2. Цели экономики

Как правило, сначала человек строит простые модели с минимальным вкладом ресурсов, и только затем модели усложняются. Среди простых моделей следует отметить карту дорог, которая позволяет осознать пространственные соотношения на местности: она упрощает процесс достижения цели. Отсутствие ее требует применять метод проб и ошибок при принятии решения и, в частности, использовать подчас противоречивую информацию от случайных встречных.

Развитие моделей и применение их на практике зависит от средств обработки информации и передачи информации без искажений на большие расстояния. Управление в экономике – это процесс, состоящий из непрерывных взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели, каждое из которых порождено соответствующими управленческими функциями конкретного человека или структуры. Анри Файоль [18] отмечал: «…управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать». Эти пять исходных управленческих функций должен осуществлять менеджер, эти же пять подсистем должна включать крупная экономическая система. Другое дело, что они могут быть совмещены.

Таким образом, управление u(t) в экономике есть векторный процесс х, состоящий из совокупности компонент (u1, u2, …, uk), порожденных соответствующими управленческими функциями, каждая из которых в общем случае есть также вектор, составленный из соответствующих компонент u1 = (u11, u12, …, u1n).

Начиная осмысливать новую цель экономики, необходимо, в общем случае:

– создать подсистему анализа начального состояния экономики, включающую финансы, производство, научные исследования и разработки, маркетинг, материальные и трудовые ресурсы;

– оценить готовность нации к новым экономическим целям, возможностям их достижения;

– создать аналитический центр анализа отдельных целей из всего множества, оценить риск: духовный – когда нация не поймет и отторгнет выбранную цель; экономический – когда окружающая среда по различным причинам и в силу различных факторов, в том числе внутренних и внешних, создает условия, при которых цель не будет достигнута. К таким факторам отнесем: политические, законы; экономические условия, в том числе теневую экономику; социальные и культурные изменения;

– выработать тактические ходы конкретных систем, наполняющих экономику, их конкретных целей и средств их достижения.

Для достижения любой цели необходимо создать систему, способную: обеспечивать необходимые параметры своего состояния, при которых гарантируется достижение поставленной цели; в процессе функционирования при наличии возмущающих факторов изменять и корректировать параметры своего состояния, при которых производственные затраты экономической системы оправданы, а цель достигнута. Для каждой выбранной цели формируется управление, с помощью которого осуществляются: планирование, разработка структуры системы, информационно-аналитическая обработка информации, контроль состояния параметров системы.

4.3. Контролируемые параметры макроэкономики

В идеальной экономике реальный (фактический) валовый национальный продукт (ВНП) должен расти быстрыми темпами, а уровень цен в условиях полной занятости должен оставаться неизменным. Это состояние экономики будем называть макроэкономической стабильностью. Однако макроэкономическая стабильность соблюдается редко и если соблюдается, то на ограниченных интервалах времени, как правило, она отсутствует, и необходимо прикладывать большие усилия по управлению экономикой для достижения такого ее состояния. Для правильного управления экономикой, например, с целью предотвращения выхода индикаторов из допустимой области Ωдоп, необходимо знать их фактические значения в данный момент времени, в том числе: х1 – ВНП; х2 – ВВП; х3 – национальный доход; х4 – личный доход (суммарный или средний); х5 – располагаемый доход (суммарный или средний).