Владимир Живетин - Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)

• Название: Управление рисками банковских систем (математическое моделирование)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Математика
• Год: 2009
• ISBN: 978-5-98664-046-4, 978-5-903140-48-0

Монография посвящена международным и страновым банковским макросистемам, их структурно-функциональному синтезу и анализу, посредством которых производится вероятностная оценка рисков и безопасности, которым они подвержены.

---

4. Замедление экономического роста. Существует прямая зависимость между снижением инфляции и замедлением экономического роста в краткосрочном периоде, однако в разных пропорциях в зависимости от страны. Но если посмотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то после периода снижения происходит постепенное восстановление экономического роста за счет увеличения выпуска и занятости, при этом уже в более благоприятных условиях. Соответственно, очередной аргумент против стратегического управления инфляции также оказывается несостоятельным.

1.3.2. Основы структурно-функционального синтеза и анализа банковской системы

Математическое моделирование социально-экономических систем в отличие от моделирования физических систем включает два этапа:

1) структурно-функциональный синтез систем;

2) структурно-функциональный анализ систем.

Каждый из этапов включает подэтапы.

Структурно-функциональный синтез банковской системы будем реализовывать согласно следующим принципам.

1. Минимального риска, согласно которому структура включает подсистемы: целеполагания (что делать); целедостижения (как делать); целереализации (делать); целеконтроля (обеспечение безопасности) [14].

2. Согласования функциональных свойств подсистем структуры с внешними системами, от которых зависит эффективное выполнение цели с таким расчетом, чтобы они обеспечивали минимальное влияние возмущающих факторов риска, обусловливающих опасные состояния банковской системы, созданных как во внешней, так и во внутренней средах функционирования.

3. Идентификации проблем общества в виде совокупного спроса и совокупного предложения и порожденных ими процессов для формирования теорий, методов, на основе которых строятся модели систем, реализуемые в итоге в виде реальных систем, объектов функционирования, подлежащих структурно-функциональному анализу, так, например, на основе экспериментальных данных.

Отметим, что структурно-функциональный анализ включает разработку теорий и методов реализации функциональных свойств, заданных при синтезе. Так, например, общество и экономика подвержены эволюции во времени, и, следовательно, функциональные свойства подсистем Φi банковской системы должны эволюционировать, реализуя необходимый уровень эффективности достижения цели банковской системой.

При синтезе необходимо учитывать те сферы социально-экономической системы, где банковские системы наиболее важны, эффективны. При этом происходит самоорганизация и самореализация как банковской системы, так и банковских структур, на основе которых они наиболее эффективны и надежны. Самореализация банковской системы на других принципах обусловливает самоуничтожение систем.

Особенности контроля и управления эффективностью и безопасностью функционирования банковской системы обусловлены следующими факторами:

1) свойствами экономических систем;

2) структурно-функциональными свойствами кредитно-денежных систем;

3) банковскими системами и банками как динамическими системами;

4) денежными системами.

С учетом сказанного, банковская система совместно с экономической системой представляют единую систему, результаты структурно-функционального синтеза которой изображены на рис. 1.5 (здесь ЦБ – Центральный банк; ФРС – финансово-резервная система).

Рис. 1.5

Подсистема (4) в данной структуре осуществляет контроль функции времени x(t) и ее компонент (x1, x2, x3, x4), где x1, x2, x3, x4 – количество денег, проценты по кредиту, резервы банков, валютные потоки. При этом оценивается принадлежность х = (x1, x2, x3, x4) к области допустимых значений Ωдоп, когда система реализует процессы эволюции, либо к области Ωкр, когда система реализует процессы инволюции (кризисы и катастрофы).

Отметим, что в процессе построения модели рассматриваемых систем мы вынуждены руководствоваться указанными выше принципами синтеза и осуществлять:

1) синтез на уровне цели;

2) синтез на уровне управляющих функций (стратегическое, тактическое, оперативное управления);

3) синтез структур подсистем, реализующих частное целевое назначение.

При этом на уровне структур формируются (синтезируются) цели и программы их реализации. На уровне анализа рассматриваются функциональные свойства подсистем структуры, необходимые для реализации цели и программ их исполнения.

На следующем иерархическоцелевом уровне социально-экономической системы [15] будем рассматривать (подсистема 2, рис. 1.5) банковскую систему как систему, формирующую цели на различном уровне. Итоги структурно-функционального синтеза приведены на рис. 1.6.

Рис. 1.6

Стратегическая цель формируется Центральным банком (подсистемой 1). При этом цель такого синтеза – формировать модель, позволяющую изучать возможности повышения эффективности и безопасности банковской системы и, как следствие, повышения эффективности функционирования социально-экономической системы.

При этом подсистема (1) формирует:

1) стратегические цели системы в целом;

2) стратегические управления реализации цели;

3) стратегические программы реализации управлений;

4) стратегический контроль за состоянием цели.

Тактические цели формирует подсистема (2), которая проводит анализ стратегической цели и разработку методов и средств ее реализации согласно возможностям как самой банковской системы, так и возможностям социально-экономической системы. При этом подсистема (2) формирует:

1) тактические цели путем анализа стратегических целей;

2) тактические управления для осуществления целереализации;

3) тактические программы реализации управлений;

4) тактический контроль за состоянием цели.

Анализ включает изучение функциональных свойств банков, наполняющих подсистему (3): какова их эффективность и надежность, т. е. что может реализовать подсистема (3) этими методами, посредством тех возможностей, которыми она обладает.

Оперативные цели формирует подсистема (3), реализуя в социально-экономической системе тактические программы и управления, разработанные подсистемой (2).

Подсистема (3) осуществляет реализацию цели в социально-экономической системе посредством банков: коммерческих, сберегательных, ипотечных, специализированных, инвестиционных.

На обслуживании экономики специализируются инвестиционные, специализированные и коммерческие банки [3]. На обслуживании социальной системы специализируются ипотечные, сберегательные банки.

На примере РФ рассмотрим:

1. Структуру системы специализированных банков, включающих в себя:

– Внешэкономбанк;

– Роскомбанк;

– Внешторгбанк.

2. Структуру системы инвестиционных банков:

– первого типа;

– второго типа;

– банкирские дома.

3. Структуру системы ипотечных банков:

– государственные ипотечные банки;

– частные ипотечные банки.

4. Структуру системы сберегательных банков:

– Сбербанк РФ;

– доверительные сберегательные банки;

– сберкасса и жироцентры.

Структура вкладов в России: срочные, условные, рентные, целевые, валютные. Структура Сбербанка включает: филиалы, агентства, отделения.

1.4. Банковская система России

1.4.1. Эволюция структуры банковской системы России

Банковская система России начала создаваться гораздо позже, нежели в странах Запада, и в своем развитии прошла несколько этапов. Условно можно выделить пять этапов:

с середины XVIII в. до 1860 г. – период создания и функционирования банков как государственных (казенных);

с 1860 по 1917 гг. – период развития и совершенствования банковской системы, появление частных банков;

с 1917 по 1930 гг. – формирование новой банковской системы;

с 1932 по 1987 гг. – стабильное функционирование «социалистической» банковской системы;

с 1988 г. по настоящее время – формирование современной рыночной банковской системы.

Началом первого этапа в развитии банковской системы явилось создание в 1733 г. государственного ссудного банка, который в большей степени играл роль казенного ломбарда. Но еще до этого в России уже в 1665 г. в Пскове воеводой Афанасием Ордин-Нащокиным была предпринята попытка учреждения коммерческого банка, которая не была одобрена центральным правительством, и банк так и не начал функционировать.

Появление первых банков

Развитие экономики требовало увеличения возможностей кредитования. Поэтому уже в 1754 г. было создано два банка – Государственный заемный банк для дворянства, призванный осуществлять краткосрочное кредитование под залог недвижимости дворян, и Банк при Санкт-Петербургском порте коммерции и купечества для предоставления купечеству краткосрочных кредитов под залог товаров, драгоценных металлов, а также гарантии городских магистратов.