Грег Михаловски - На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

• Название: На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX
• Автор: Грег Михаловски
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2017
• ISBN: 978-5-9614-4664-7

В книге Грега Михаловски, основанной на богатейшем практическом опыте автора, рассказывается о путях становления и совершенствования стратегий валютных трейдеров на рынке FOREX. Опираясь на подробнейший анализ причин как ошибок и промахов, так и явных удач трейдеров в реальной жизни, он строит четкий и понятный алгоритм планирования, подготовки и успешной реализации сделки, делая читателя своим единомышленником и прививая ему профессиональные принятия логичных решений. На показательных примерах и стройной системе определения степени риска и управления страхом автор неопровержимо доказывает возможность отдельно взятого трейдера искоренить типичные ошибки, максимально снизив вероятность потери денег.

---

Наконец, есть и те, кто торгует в середине и удовлетворяется взятием быстрой прибыли вблизи экстремумов. Они получают небольшие выигрыши с результатами немного лучшими, чем у трейдеров из «дядиной фирмы».

Итак, есть одна группа (очень небольшая в процентном исчислении, скажу вам), которая делает деньги, покупая на минимумах и продавая на максимумах. Другая группа захватывает часть дневного диапазона и зарабатывает на жизнь, но не богатеет. Третья группа трейдеров не получает ни прибыли, ни убытка. И есть две группы трейдеров, которые постоянно теряют деньги (и таковых большинство).

И, хотя это очень упрощенный подход, он позволил мне задуматься о том, каким трейдером я был и каким хотел бы стать. Было неприятно осознать, что я был скорее трейдером из «дядиной фирмы». Нечего и говорить, что я хотел стать трейдером, «владеющим собственной фирмой» (или как можно ближе к этому статусу), но не вполне понимал, как этого достичь. Одно дело заявить, что хочешь преуспеть в каком-то деле, и совсем другое – понять, как этого добиться. Я начал глубже изучать «Профиль рынка» и искать сигналы, которые он давал мне в отношении рынков.

Признаки, характерные для дней с нормальным распределением. Считалось, что дни с нормальным распределением занимают 70 % всего времени. Диапазоны у каждого дня разные, но общая картина выглядела примерно одинаково. Поскольку семь из 10 дней были «нормальными», я начал учиться четче предвидеть, как могут развиваться эти дни. С течением времени я начал глубже вникать в нормальный диапазон и задумываться о том, как покупать и продавать вблизи целевых экстремумов.

Я также узнал несколько правил, которые можно было использовать для того, чтобы предвидеть, где достигнет пика или провала день с нормальным распределением. Например, узнал, что если взять диапазон между максимумом и минимумом первого часа торгов и вычесть (или прибавить) это значение к расширению диапазона вниз (или вверх), то может получиться минимальная (или максимальная) цена текущего дня. Знание этого научило меня вести себя агрессивно на прорывах выше или ниже первоначального диапазона, а также предвидеть движение в направлении прорыва и устанавливать целевой уровень для взятия прибыли или даже открытия противотрендовой сделки.

Благодаря правилам, я начал становиться трейдером, открывающим сделку потому, что на то есть причина, а не трейдером, торгующим просто потому, что цена движется вверх или вниз. Я также узнал, что если у меня есть причина для открытия сделки, то должна быть и причина для выхода из сделки, если рынок ведет себя не так, как я ожидаю. Я начал определять риск – и почувствовал, что страх, связанный с торговлей, уменьшается. Испытывая меньший страх, я мог держать позиции дольше и ловить внутридневные тренды. И так, шаг за шагом, я превращался в настоящего трейдера.

Например, на рис. В. 2 первый час, т. е. первоначальный диапазон, торгов в течение периодов A и B, имеет диапазон 16/32. Когда во время периода C первоначальный диапазон пробивается в нижнюю сторону, то, согласно правилу расширения диапазона, рынок должен пройти на величину, равную первоначальному диапазону 16/32.

Следуя правилу расширения, можно открыть короткую позицию на 98–10 с целью взятия прибыли на уровне 97–27, т. е. на 16/32 ниже. Стопом для этой сделки должно быть движение цены выше 98–14 (на 98–15), что было минимумом периода A на графике. При использовании такого стопа риск составил бы 5/32. Целевая прибыль составляет 15/32, если, конечно, цель будет достигнута. Соотношение риска/вознаграждения равно 1:3, что очень хорошо.

Правило «Если… то». Этот процесс торговли лег в основу правила, которое я сейчас называю «Если… то». Данное правило гласит: «Если рынок делает XYZ, то он должен сделать ABC. Если он не делает того, что должен сделать, т. е. ABC, выходи». Мы поговорим о правиле «Если… то» поподробнее в главе 4.

Правило «Если… то» применительно к этому примеру прозвучало бы так: «Если рынок представляет собой день с нормальным распределением и цена из первоначального торгового диапазона (первый час торгов) пойдет вниз, то рынок должен удвоить свой диапазон относительно первоначального торгового диапазона в направлении расширения. Если этого не происходит, выходи из позиции».

В данном примере цена расширила диапазон вниз и не пошла выше уровня стопа 98–15. Рынок сделал то, что он должен был предположительно сделать.

Со временем я понял, что могу легко определять свой риск. Это было очень важно для меня, потому что ослабляло страх. Я мог также определять логичные цели прибыли. Они становились более определенными в течение дней с нормальным распределением. Я начал видеть, что продавал и покупал больше экстремумов на разумных уровнях, имевших смысл. Расположение моих сделок улучшилось, и за счет этого увеличилась прибыль от торговли.

Я знаю, что профессиональные риелторы говорят, что при покупке недвижимости определяющими являются три условия: место, место и… место. В трейдинге, вероятно, три места искать не надо, но найти одно хорошее место, действительно, очень важно.

Бестрендовые дни

Конечно, рынок не все время торгуется нормально. Существует еще три типа формаций, которые я узнал, используя концепции «Профиля рынка», и каждая из них позволила мне лучше понять риск, потенциал вознаграждения и даже как предвидеть тренд.

Одной из таких формаций был бестрендовый день. Это вариация дня с нормальным распределением, но в данном случае он имеет ненормально узкий диапазон от минимума до максимума и малый объем. Профиль бестрендового дня показан на рис. В. 3.

Бестрендовые дни не давали особого потенциала прибыли – фактически они могли только огорчать нетерпеливого молодого трейдера. Однако я узнал, что польза бестрендового дня состояла не в том, что происходило в тот день, а в накоплении потенциала для последующего дня или дней. Дело в том, что бестрендовые дни символизировали сбалансированность рынка, когда его не контролировали ни покупатели, ни продавцы.

Для трейдеров хорошо то, что бестрендовые рынки имеют тенденцию продолжаться недолго. Нередко или покупатели, или продавцы стремятся захватить контроль над рынком и двинуть его вверх или вниз. Ведь смысл рыночной торговли заключается в том, чтобы облегчить ее движение в каком-то направлении. Если рынок перестает торговаться из-за отсутствия тренда, то зачем он вообще нужен?

Рано или поздно трейдеры, находящиеся на рынке, теряют терпение и ищут причины, чтобы сдвинуть рынок с текущего уровня. Нередко такое движение развивается в направлении прорыва, т. е. возникает трендовое движение. Рынок превращается как бы в пружину – сжатую, но готовую распрямиться при малейшем толчке со стороны агрессивных покупателей или продавцов.

Для меня концепция бестрендового дня и понимание ее значения стали важным откровением, заложившим основы моего успеха в трейдинге, и я использую ее по сей день. Хотя я не использую «Профиль рынка» для торговли валютами (он не подходит для 24-часового валютного рынка), концепция бестрендовых дней остается очень важным ведущим индикатором для определения трендового движения.

Трейдеры, способные предвидеть трендовое движение, лучше подготовлены к тому, чтобы торговать по тренду. Бестрендовые дни были одним из первых сигналов, которые помогли мне развить успех торговли по трендам просто потому, что я смог лучше предвидеть, когда может начаться трендовое движение.

Далее в книге я поговорю подробнее о сигналах, которые дают бестрендовые рынки, и о том, как они могут быть предвестниками атаки на валютные тренды.

Дни с двойным распределением

Другой формацией, развивавшейся при использовании «Профиля рынка», был день с двойным распределением. Эта формация создавалась двумя отдельными нормальными распределениями, направленными вверх или вниз. Такое движение являлось направленным движением более сильно выраженного трендового типа с большим диапазоном. Два распределения нередко имели общий экстремум в середине дня, когда рынок переходил из одной нормальной области в новую, более высокую или низкую нормальную область. Такие движения обычно вызывались какой-то новостью, заставлявшей рынок переходить в более высокий или низкий новый диапазон.

На рис. В. 4 общий экстремум образуется во время периода G. Пример показывает типичный день с двойным распределением, где тренд цены направлен вверх из более низкой области с нормальным распределением в более высокую область с нормальным распределением.

День с двойным распределением стал для меня зрительным образом, позволявшим находить точные уровни, помогавшие определять риск сделки. Определяя риск четче, я испытывал больше уверенности и, соответственно, меньше страха.