Владимир Живетин - Институт проблем риска. Образование, наука

• Название: Институт проблем риска. Образование, наука
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Математика
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-98664-066-2, 978-5-903140-92-3

В работе кратко излагаются возможности института в области образования по проблемам риска и безопасности человеческой деятельности в девяти различных сферах. Необходимость такой работы обусловлена новизной предлагаемых образовательных программ, созданных на основе тридцати трех монографий – учебных пособий в Институте проблем риска.

---

– внешних и внутренних возмущающих факторов, а также от времени.

2.1.1. Программа профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Базовые специальности: «Математические методы в экономике»; «Прикладная математика и информатика»; «Прикладная информатика в экономике».

Цель: второй диплом (дополнительная квалификация к небазовой специальности).

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Область применения знаний: банковские системы, структуры и инвестиционные компании.

Наименование программ: применение математических методов оценки риска при кредитовании и инвестировании.

Таблица 2.1.1

2.1.2. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 1500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Базовые специальности: «Математические методы в экономике»; «Прикладная математика и информатика»; «Прикладная информатика в экономике».

Цель: второй диплом (дополнительная квалификация к небазовой специальности).

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 1,5 года (1500 часов) (небазовые специальности).

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Область применения знаний: банковские структуры и инвестиционные компании.

Наименование программ: применение математических методов оценки риска при кредитовании и инвестировании.

Таблица 2.1.2

Окончание таблицы 2.1.1

2.1.3. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-менеджер – 500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-менеджер».

Базовые специальности: «Менеджмент организации»; «Прикладная информатика в менеджменте»; «Финансы и кредит»; «Экономика и управление на предприятии».

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Срок обучения для небазовых специальностей: 500 часов.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Таблица 2.1.3

Окончание таблицы 2.1.3

2.1.4. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-менеджер – 1500 часов)

Специализация: «Управление рисками и безопасностью банковских систем».

Квалификация: «Риск-менеджер».

Базовые специальности: «Менеджмент организации»; «Прикладная информатика в менеджменте»; «Финансы и кредит»; «Экономика и управление на предприятии».

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Срок обучения для небазовых специальностей: 1500 часов (1,5 года).

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Таблица 2.1.4

Окончание таблицы 2.1.4

2.2. Специализация 2. «Управление кредитными рисками»

Управление кредитными рисками является основным в банковском деле. Ключевыми элементами эффективного управления кредитами являются хорошо развитые кредитная политика и процедуры, хорошее управление портфелем, эффективный контроль за кредитами, в совокупности представляющие систему управления кредитными рисками.

Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами. Она определяет объективные стандарты, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и оформление займов и управление ими.

Кредитный риск — непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск изменения процентных ставок и т. д. Избежать этого риска позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции – предоставление кредитов.

Основным этапом построения системы управления кредитным риском для банковской организации является оценка риска в момент выдачи кредита, т. е. реализация процессов контроля посредством соответствующей системы. Для этого необходимо правильно оценить кредитное предложение, предоставленное потенциальным заемщиком. В первую очередь банку необходимо выяснить репутацию заемщика (особенно это важно для новых клиентов). Далее необходимо проанализировать кредитное предложение, для чего банку необходимо выработать свои требования к кредитному предложению и довести их до сведения заемщика. В том случае, если сотрудникам банка, занимающимся кредитованием, не хватает необходимых знаний для оценки кредитного предложения, банк может привлечь для получения объективной оценки компетентных экспертов.

Кредитный риск банка возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и степени концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Поэтому банки предпочитают, как правило, при постоянном объеме кредитных вложений предоставлять кредиты на более мелкие суммы большему числу независимых друг от друга клиентов. Необходимо также производить распределение кредитов по срокам, то есть регулировать доли кратко-, средне– и долгосрочных кредитов; по отраслям; по способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная); по виду обеспечения (под различные виды активов) и т. п.

Таким образом, вероятность потери кредита является функцией следующих факторов:

– максимально допустимой величины кредита;

– срока, на который выдан кредит;

– финансового обеспечения;

– сферы отрасли;

– вида ставки: фиксированная или плавающая, их значения доказаны.

Следующим этапом оценки кредитного риска является сбор финансовой информации о потенциальном заемщике, обычно за последние три года, в крайнем случае, если это невозможно, – за последние шесть месяцев. В состав финансовой информации должны входить:

– полугодовая или квартальная отчетность: баланс, отчет о доходах, отчет о денежных фондах (источники и использование);

– для краткосрочного кредита в оборотные средства – структура запасов, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности за последний год;

– для долгосрочного кредита – бизнес-план, где заемщиком отражаются результаты воздействия кредитуемых затрат на его будущее финансовое состояние.

На основе предоставляемой финансовой информации банком осуществляется оценка кредитоспособности потенциального заемщика, которая предполагает расчет показателей, характеризующих рискованность финансового положения заемщика, и их анализ. К таким показателям, прежде всего, относятся показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.

Управление кредитным риском — это сложная система, реализующая необходимый процесс минимизации риска. Процесс начинается с определения рынков кредитования, которые часто называются «целевыми рынками». Он продолжается в форме поиска оптимальной последовательности стадий погашения долгового обязательства.

2.2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 500 часов)

Специализация: «Управление кредитными рисками».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.2.1

Окончание таблицы 2.2.1

2.2.2. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-аналитик – 1500 часов)

Специальность: «Прикладная информатика в экономике».

Специализация: «Управление кредитными рисками».

Квалификация: «Риск-аналитик».

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 1500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

Таблица 2.2.2

Окончание таблицы 2.2.2

2.2.3. Учебный план программы профессиональной переподготовки (риск-менеджер – 500 часов)

Специальность: «Прикладная информатика в экономике».

Специализация: «Управление кредитными рисками».

Квалификация: «Риск-менеджер».

Цель: второй диплом.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.

Срок обучения: 500 часов.

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).