Вениамин Сафин - Торговая система трейдера: фактор успеха

• Название: Торговая система трейдера: фактор успеха
• Автор: Вениамин Сафин
• Издательство: Питер
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2006
• ISBN: 5-469-01544-0

В книге «Торговая система трейдера: фактор успеха» впервые рассмотрены методы создания торговых систем и приведены результаты их тестирования.

Есть много пособий, в которых описан классический технический анализ, и очень мало тех, в которых рассказано, как именно применять его для работы на конкретных рынках. Данное издание заполняет этот пробел. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что успешная торговля на финансовых рынках обычно основана на использовании торговых систем (ТС).

Поэтому здесь подробно рассмотрены основные правила построения торговых систем, основанных на техническом анализе, показаны основные вопросы, которые возникают при создании таких ТС, и рассказано, как эти вопросы можно решить. Также подробно рассмотрены сигналы осцилляторов, в том числе дивергенция и стохастическая установка.

---

Естественно, по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться, но решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. Советую придерживаться такого правила — если я сегодня решил изменить свою торговую систему и торговать по новым правилам (не важно, насколько большое изменение я при этом вношу в свою ТС), то первую сделку по этим правилам я должен совершить только послезавтра. А завтра я посмотрю еще раз, стоит ли изменять правила торговли. И как показывает наш опыт, в 9 случаях из 10 оказывается, что завтра я пойму, что правила торговли менять пока не надо.

Вы должны использовать только такую ТС, которой верите. Чтобы создать свою торговую систему, нужно знать свои торговые предпочтения. Лучшая система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее зримое различие — длительность нахождения в рынке. Можно заниматься внутридневной торговлей и обычно держать позицию открытой несколько часов; можно заниматься торговлей на дневных свечках и обычно держать позицию открытой несколько дней или даже недель. Конечно, при работе на рынке можно использовать сразу несколько ТС, но при этом необходимо хорошо помнить, по какой именно ТС была открыта та или иная позиция, и только по правилам этой ТС и надо ее закрывать.

Любая торговая система содержит в себе некоторое количество правил. Каждое правило можно рассматривать как один из кирпичиков, из которых и строится мост к вашему успеху — ваша ТС. Чтобы этот мост был прочным, мы должны его испытать, то есть протестировать ТС и сравнить ее с другими ТС, которые имеются в нашем распоряжении. И не бойтесь экспериментировать (не на реальном счете, конечно) и строить самые разные торговые системы. Да, большинство из построенных вами ТС окажутся никуда не годными. Но так и должно быть. Я где-то прочитал, что психологи обнаружили удивительную закономерность — процент гениальных идей и у гениев, и у дураков одинаковый. Это значит, что гениальная идея рождается, например, одна на сто тысяч, скажем мягко, негениальных. Но у дурака за всю жизнь рождается 100 идей и среди них гениальная идея просто не успела родиться, а у гения рождается 1 000 000 идей и среди них — 10 гениальных, о которых мы знаем. А остальные 999 990 идей и у гения далеко не гениальные, но мы просто о них не знаем. Поэтому думайте, пробуйте строить разные ТС и не удивляйтесь, что не каждая из придуманных вами ТС гениальная.

Но даже если вам в голову пришла отличная идея и на основе этой идеи вы сформулировали некоторый набор правил, то для работы на финансовых рынках этого недостаточно. Нужно еще их четко сформулировать, да так, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке. Образно говоря, хотелось бы устроить себе конвейер, который будет всю работу делать за нас. А мы, один раз долго и упорно подумав над правилами, пользовались бы ими снова и снова. Правда, надо понимать, что ничто не стоит на месте, и по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться. Однако необходимо заметить, что все решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. По-хорошему торговать по системе можно только тогда, когда ты искренне веришь в свои методы. Цель и понимание методов ее достижения должны светить изнутри неугасающим огоньком. Именно для этого необходимо создать свою торговую систему. Прежде всего надо определиться в своих торговых предпочтениях и желаниях. Первый вопрос должен быть: чего я хочу? А дальше — как я это хочу сделать? И что должно в итоге получиться? Эффективная система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее явное различие — периодичность нахождения в рынке. Можно любить бешеную активность по количеству сделок и ненавидеть надолго «зависать» в рынке, а можно, наоборот, любить постоянно находиться в рынке, плавно передвигая «хвостом» и меняя лишь направление в зависимости от его движений.

Для того чтобы заменить одну торговую систему другой, более эффективной, мы должны выработать критерий для сравнения систем, то есть важно, по каким параметрам мы будем определять, подходит нам система или нет. Многие первым делом скажут, что главный параметр — величина прибыли, которая попадет нам в карман и останется там надолго. Да, денежки — это великолепно, но, к сожалению, они не единственно возможный критерий. И чаще всего (особенно при работе в реальных условиях) не самый лучший. Допустим, в качестве критерия выбираем вероятность получения убытка. Да, иногда, знаете ли, и от этого надо страховаться. Ставим критерий получения убытка не больше определенной величины, при этом прибыль должна быть не меньше заданной величины. В итоге получаем, что чем меньше вероятность убытка, тем лучше система. Ну, разумеется, существует множество и других критериев, которые вы выберете по мере накопления опыта. Мы говорим о тех временах, когда вы начнете чувствовать дыхание рынка и реагировать на него...

Но о будущем поговорим позже, а сегодня мы ведем речь о том, как создать свою собственную торговую систему. А для этого надо сначала ответить на несколько вопросов. Сформулируем эти вопросы.

1. Чем торгуем? Для какой валюты или ценной бумаги предназначена ваша система? Да, многие авторы пишут, что уж их-то система самая лучшая и ею можно пользоваться, где только возможно. Ага, если не добежите, так согреетесь... Согреться — это, конечно, хорошо, но что делать, когда это стоит вам денег, и больших? Задайте себе много вопросов: на каком именно рынке и с какими именно валютами работал данный автор? Когда это было, не ледниковый ли период он упоминал? С какими вообще деньгами он работал?.. «А-а, оказывается, все это срабатывало на рынке ценных бумаг, и вообще, они были выпущены компьютерными компаниями. Что же вы раньше не сказали?!» Но господа! Незнание законов от ответственности, как правило, не освобождает! Поэтому в здравом рассудке (пока он еще есть, потом уже будет некогда за ним следить) и твердой памяти торжественно поклянитесь себе, что для каждого рынка будете сами создавать новую торговую систему или хотя бы корректировать старую.

2. На что будем в первую очередь ориентироваться — на технический анализ или фундаментальный? В принципе, опять-таки дело вашего личного предпочтения. Конечно, принято считать, что фундаментальный анализ лучше использовать при работе на долгосрочных рынках (от 1 месяца и более), а вот, мол, технический анализ — только на коротких. Да, это правда. Только помните: если вам удобно, чтобы индикаторы за годовой период считали по методам технического анализа и, главное, вам этого удается добиться, тогда вперед и с песней. И нечего слушать рекомендации старших товарищей. Они — другие люди! Все утверждения вы просто обязаны проверить на собственном опыте, пока у вас не выработается собственное видение успешной торговли. Но если вы вдруг решите совсем игнорировать фундаментальный анализ, то вы будете не правы, независимо от того, на каких временных интервалах вы будете работать.

3. Как долго будем работать? Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? В меню имеются часовые, дневные, недельные, месячные интервалы. И работа на каждом временном интервале имеет свои плюсы и минусы.

4. Решив, какой временной интервал нам по душе, определяем, какими индикаторами будем их удобрять, чтобы поднялись всходы будущих денежных доходов. Важно понимать, что различные индикаторы подходят только под определенные ситуации, рынки и предметы торговли. Будьте особенно внимательны при их выборе, иначе всходы так и не станут доходами.

5. Следующий важный вопрос: как система будет работать — по тренду, против тренда или в канале. Надо учесть, что работать против тренда (на откатах) очень опасно и обычно опытные трейдеры против тренда не работают. Можно, естественно, вообразить себя крупным профессионалом и радостно пообещать соотечественникам и родне, что рынок должен повернуться и вот тогда-а-а... Услышат ли вас на небесах, вот в чем вопрос. А можно работать и по тренду. Благодарное, знаете ли, занятие: идти со всеми в ногу, а еще лучше чуть-чуть впереди планеты всей. Скажите нам лучше, что надо делать, когда не можешь остановить движение? Ситуация вполне распространенная. Правильно. Нужно его возглавить! Так что давайте работать по тренду.

6. Итак, мы знаем, куда хотим идти, теперь следует правильно определить, что с собой взять в дорогу. В том, как определять тренд, нам должны помочь все инструменты и знания, что успели в Вашей голове накопиться за время, которое мы провели над умными книгами. А в них было немало советов по этой части...