Владимир Живетин - Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)

• Название: Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Математика
• Год: 2009
• ISBN: 978-5-986640-48-8, 978-5-903140-49-7

В монографии рассматривается рыночная социально-экономическая система. Разрабатываются теоретические основы построения систем управления рисками рыночных систем. Формируются условия устойчивого развития рыночной системы, включая самоуправляемый рынок, реализующий регулируемую обратную связь, которая обеспечивает предотвращение кризисов и катастроф социально-экономической системы.

---

– раздел рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами;

– структура продавцов по формам собственности;

– структура покупателей: оптовых по формам собственности, розничных по социально-демографическим и другим потребительским признакам;

– региональная структура рынков.

4. Тенденции развития рынка:

– темпы роста, параметры трендов продаж, цен и товарных запасов;

– темпы роста инвестиций и прибыли;

5. Колебательность, устойчивость и цикличность рынка:

– коэффициенты вариации продаж, цен и товарных запасов во времени и пространстве;

– параметры моделей сезонности развития и цикличности рынка.

6. Региональные различия состояния и развития рынка:

– региональная вариация спроса и предложения и других пропорций рынка;

– региональная вариация темпов динамики основных параметров развития рынка (в расчете на душу населения).

7. Деловая активность:

– портфель заказов, его заполняемость и динамика;

– число, размер, частота и динамика сделок;

– степень загруженности производственных и торговых мощностей.

8. Коммерческий или рыночный риск:

– инвестиционный риск;

– риск применения маркетинговых решений;

– риск случайных рыночных колебаний.

9. Масштаб рынка, уровень монополизации:

– число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации;

– общий объем реализации товаров на рынке и распределение фирм по размеру сбыта и продажи;

– уровень приватизации, число и доля приватизированных предприятий, их организационные формы и их доля в общем объеме рынка;

– раздел рынка – группировка фирм по доли, занятой ими в общем объеме рынка;

– доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

3. Расчет и анализ потенциала и емкости рынка.

То или иное состояние рынка в определенной степени зависит от его потенциальных возможностей. Товарное предложение и спрос представляют собой формы функционального потенциала рынка.

Потенциал рынка – это прогнозная совокупность производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.

Производственный потенциал выступает в форме возможности произвести и представить на рынке определенный объем товаров и услуг. Ему противостоит потребительский потенциал, который проявляется в виде возможности рынка поглотить определенное количество товаров и услуг. Анализ и оценка производственного потенциала входит в круг маркетинговых интересов покупателя, а оценка и анализ потребительского потенциала интересуют продавца. Результатом реализации потенциала рынка товаров и услуг является удовлетворение покупательского спроса, вовлечение товарной массы и массы услуг в сферу обращения и последующий их переход в сферу потребления. Цель оценки потенциала рынка заключается в характеристике рыночных возможностей как на макро-, так и на микроуровне отдельных фирм.

Принципиальная схема расчета потенциала рынка товаров и услуг сводится к следующим действиям:

– определяется число производственных и потребительских единиц;

– измеряется показатель удельной мощности (или покупательной способности);

– в формулу вводятся показатели эластичности спроса и предложения по цене, расходов и других факторов рынка.

Можно также выделить долю рынка, которая по расчетным оценкам достанется конкурентам.

Общий потенциал рассчитывается по следующей формуле:

N – количество единиц i-го типа производства или потребления показателей;

n – количество типов;

Wi – показатели мощности этих единиц;

Эх – эластичность спроса или предложения;

Fj – прочие факторы и элементы потенциала;

j – число единиц потенциала.

В развернутом виде потенциальная схема расчета производственного потенциала (потенциала товарного предложения) на какой-то период времени может быть представлена в следующем виде:

Q – производственный потенциал рынка, объем товаров, который может быть произведен и предложен рынку;

Ni – группа предприятий, изготовивших данный товар;

Wi – мощность предприятий;

Di – степень загрузки производственных площадей;

Ri – степень обеспечения ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы;

Эх – эластичность предложения по цене на сырье или готовую продукцию:

Эх = Эсыр. – Эгот. прод.,

В – внутреннее производственное потребление (по нормативам);

С – часть продукции, которую по оценке будут производить конкуренты.

При расчете потенциала товарного предложения конкретной фирмы в процессе выбора дистрибьютора целесообразно заменить общую формулу Р более простой частной формулой:

qi – объем продукции, запланированной на i-м производственном предприятии к выпуску в соответствии с портфелем заказов;

qi = Wi · Di · Ri.

Емкость рынка – количество (стоимость) товаров, которые может принять рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени. Иногда этот показатель определяется подобно спросу с помощью многофакторной прогнозной модели спроса. Этот расчет представляет наиболее вероятностный, часто многовариантный характер.

Другой метод определения емкости рынка – мультипликативно-аддитивная модель, основанная на нормативных и экспортных оценках. Она может считаться универсальной и использоваться как для потребительского рынка средств производства, так и для потребительского рынка предметов потребления и услуг.

Емкость рынка в вышеуказанной модели определяется в разрезе отдельных локальных рынков конкретных товаров или услуг по следующей формуле:

Е – емкость рынка;

Si – численность i-й группы потребителей;

k – уровень или коэффициент потребления в базисном периоде или норматив потребления i-й группы потребителей (технологические нормативы: для средств производства; физиологические – для продуктов питания; рациональные – для непродовольственных товаров и услуг);

Эх – эластичность спроса от цен и доходов;

– объем нормативного страхового резерва;

М — насыщенность рынка (объем товаров, имеющихся в домашнем хозяйстве населения, или объем средств производства на предприятиях на данный момент времени или за его отрезок);

Иф – физический износ товаров;

Им – моральный износ товаров;

А – альтернативные данному виду товаров формы удовлетворения спроса, а также потребления товаров-заменителей;

С – объем товаров и услуг, произведенных конкурентами.

Показатель насыщенности рынка играет и самостоятельную роль в конъюнктурном анализе, так как он оказывает сильное влияние на численность (объем) рынка, ограничивая спрос. Насыщенность рынка – это степень обеспеченности потребительскими товарами, определяемая либо экспертным путем, либо на основе выборочного исследования домашних хозяйств. Для товаров длительного пользования используется балансовый метод расчета:

Нk = Нн + П – В,

Нk – насыщенность на конец года;

Нн – насыщенность на начало года;

П – поступление или покупка товаров за данный период;

В – выбытие товаров за данный период.

Выбытие товаров за данный период рассчитывается по нормативам среднего срока службы товара. Физический и моральный износ вызывают так называемый спрос на замену.

4. Анализ пропорционального развития рынка.

В анализе пропорциональности развития рынка используются два основных показателя структуры: доля (удельный вес) и коэффициент соотношения. Особый показатель пропорциональности – компаративный индекс, позволяющий сравнивать динамические пропорции. Компаративный индекс представляет собой отношение индексов двух явлений или частей совокупности.