Владимир Живетин - Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)

• Название: Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Математика
• Год: 2009
• ISBN: 978-5-986640-48-8, 978-5-903140-49-7

В монографии рассматривается рыночная социально-экономическая система. Разрабатываются теоретические основы построения систем управления рисками рыночных систем. Формируются условия устойчивого развития рыночной системы, включая самоуправляемый рынок, реализующий регулируемую обратную связь, которая обеспечивает предотвращение кризисов и катастроф социально-экономической системы.

---

Существует определенная иерархия пропорций.

1. Соотношение спроса и предложения.

2. Соотношение средств производства и предметов потребления.

3. Характеристика отраслевой и товарной структуры товарооборота.

5. Оценка эластичности спроса и предложения.

Эластичность спроса и предложения – это их реагирование на изменение социально-экономических условий на рынке. Меру эластичности определила статистика, выразив ее в виде количественного показателя – коэффициента эластичности. Коэффициент эластичности есть процентное изменение одного (результативного) признака при увеличении на 1 % другого (факторного) признака:

Δу – изменение спроса;

Δх – изменение факторного признака;

у, х – базовые показатели спроса и факторного признака.

В практических расчетах коэффициент эластичности может быть исчислен и в статике, и в динамике с целью отражения изменения спроса во времени или по сравнению с какой-то другой единицей совокупности.

Если расчет коэффициента эластичности ведется сразу по нескольким потребительским группам, то общий (по всем группам) коэффициент эластичности рассчитывается как средняя арифметическая, взвешенная из групповых коэффициентов; веса – частоты, в частности по каждой группе:

В условиях недостатка информации более надежным представляется моделирование эластичности спроса от относительного уровня цен, выраженного через средний доход потребителя. Эластичность структуры спроса, вытеснение одного товара другим под воздействием ценового фактора носит название перекрестной эластичности.

Наиболее распространенный метод оценки перекрестной эластичности – расчет эмпирического коэффициента перекрестной эластичности:

Δqx, Δqy – прирост спроса на товары X и Y; рх, ру – цены товаров X и Y.

Недостаток: согласно методике расчета считается, что изменение спроса обусловлено одним фактором. Поэтому рассчитывается множество коэффициентов эластичности товара по разным факторам.

6. Численная оценка конкурентных позиций фирмы на рынке.

Данная группа показателей включает:

– показатели собственных возможностей фирмы;

– показатели концентрации продавцов на рынке;

– показатели размера фирмы;

– показатели конкурентных позиций фирмы на рынке.

Оценка собственных возможностей фирмы включает в себя:

– оценка конкурентоспособности товара и фирмы в целом;

– выявление финансового и материального потенциалов;

– положение на рынке относительно конкурентов.

Здесь рассчитываются следующие показатели:

– объем сбыта по фирме в целом;

– удельный вес фирмы в общем объеме сбыта;

– наличие ресурсов;

– структура и ассортимент реализуемых товаров.

Определяются показатели размера фирмы: чем выше размер фирм по сравнению с масштабами всего рынка, тем выше концентрация производителей на этом рынке.

В качестве показателей размера фирмы чаще всего используются четыре показателя:

– доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;

– доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;

– доля стоимости активов фирмы в сумме стоимостей активов фирм, действующих на данном рынке;

– доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленных стоимостей всех производителей, действующих на рынке.

Результаты расчета показателей концентрации могут существенно зависеть от выбора меры оценки размера фирм.

Концентрация продавцов на рынке отражает относительную величину и количество фирм, действующих на рынке; чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке.

Для использования показателей концентрации необходимо решить два вопроса:

– установить границы рынка, который мы анализируем;

– установить, что служит показателем размера фирмы на анализируемом рынке.

Показатели концентрации продавцов на рынке.

1. Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей фирм, действующих на рынке:

k – количество фирм на рынке, для которых рассчитывается показатель;

уi – доля i-й фирмы.

Этот индекс измеряет сумму долей k – крупнейших фирм на рынке. Чем больше этот индекс для одного и того же числа фирм, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Он не учитывает долю фирм, не вошедших в число крупнейших, и не может использоваться сам по себе.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где 0 ≤ HHI ≤ 1,n – количество фирм на рынке.

Если ННI = 0, то рынок близок к совершенной конкуренции (много продавцов); если ННI = 1 – монополия, вся доля рынка принадлежит одной фирме.

Чем ниже значение этого индекса, тем выше конкуренция на рынке.

Преимущество этого индекса в том, что он способен реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. HHI прямо связан с показателем дисперсии долей фирм на рынке:

3. Показатель дисперсии σ2 долей фирм на рынке позволяет разграничить влияние на HHI числа фирм и распределение долей между ними. Этот показатель также измеряет степень неравенства размера фирм на рынке:

где  – средняя доля фирм на рынке; = 1 / n.

Если σ2 = 0, то фирмы на рынке контролируют одинаковую долю и значение HHI обратно пропорционально числу фирм на рынке.

При неизменном n чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса. Этот показатель часто заменяется показателем дисперсии логарифмов рыночных долей:

Оба показателя имеют одинаковый экономический смысл, отличаются лишь размерностью и значением.

Чем неравномернее распределение долей, тем более концентрируемым при прочих равных условиях является рынок. Дисперсия применяется в качестве вспомогательного инструмента анализа, так как не дает характеристику относительного размера фирм.

4. Индекс Джини представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца отражает неравномерность распределения какого-либо признака; для случая концентрации продавцов на рынке кривая показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанную нарастающим итогом.

Чем больше индекс Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке.

1.2.2. Финансовый рынок. Спрос и предложение денежных ресурсов. Риски

Рассмотрим кратко место и роль финансового рынка в экономической системе в ее процессах эволюции и инволюции, а также модель рисков экономической системы на качественном уровне.

В упрощенном виде задачей любой экономической системы является инвестирование денежных средств в быстро растущие, эффективно развивающиеся и высокоприбыльные отрасли хозяйства. Предпринимателю для расширения производства и увеличения прибыли нужны финансовые ресурсы, они нужны и государству для выполнения своих экономических функций. Однако, как показывает практика, эта потребность растет значительно быстрее финансовых возможностей и предпринимателей, и государства; прибыль, с одной стороны, и доходы для государства (преимущественно налоги) – с другой, оказываются недостаточными для обеспечения всех необходимых расходов. Так образуются дефициты бюджетов государства и финансовых предприятий.

На другом «полюсе» экономики находится население, которое постепенно расходует свои текущие доходы, постоянно имея текущий достаток временно свободных средств. Эти средства накапливаются для покупки товаров длительного пользования, для создания страхового фонда на случай старости или болезни. На эти средства как на источник финансирования своей деятельности предъявляют растущий спрос и государство, и предприятия [53].

Спрос и предложение свободных денежных ресурсов населения порождает финансовый рынок, на котором происходит движение денежных ресурсов от их владельцев к тем, кто их будет использовать. Движение денежных средств в рамках финансового рынка показано на рис. 1.6.